آموزش جامع واگرایی

واگرایی به وضعیتی در بازار مالی گفته می‌شود که قیمت یک جفت ارز در فارکس یا یک رمز ارز در بازار ارز دیجیتال یا هر مارکت و بازار دیگری در یک سمت حرکت می‌کند اما شاخص‌های تحلیل تکنیکال در جهت مخالف حرکت می‌کنند. این شرایط می‌تواند به معامله‌گران سیگنالی برای تغییر روند قیمت بدهد. اگر قیمت بالا برود ولی شاخص‌ها کاهش تقاضا را نشان دهند، ممکن است علامت منفی باشد و اما اگر قیمت پایین برود ولی شاخص‌ها افزایش تقاضا را نشان دهند، ممکن است علامت مثبت برای افزایش قیمت باشد. معامله‌گران از این واگرایی برای تصمیم‌گیری در زمینه خرید یا فروش استفاده می‌کنند. برای شناسایی واگرایی، معمولاً از شاخص‌هایی مانند RSI یا MACD بهره می‌برند تا تغییرات بازار را تشخیص دهند و اقدام کنند. واگرایی به عنوان ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. در ادامه این نوشتار آموزش واگرایی به صورت مفید و کاربردی برای تمامی معامله گران آورده شده است.

آموزش واگرایی

واگرایی در فارکس به وضعیت خاصی اشاره دارد که در آن حرکت قیمت یک نمودار با جهت شاخص‌های فنی متفاوت است. به بیان ساده، واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند اما اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده جهت مخالف باشند. این وضعیت می‌تواند حاکی از تغییر احتمالی در روند قیمت باشد.

فرض کنید شما در حال بررسی جفت ارز EUR/USD هستید. شما متوجه می‌شوید که قیمت به تازگی یک قله جدید ثبت کرده است، به این معنی که قیمتی بالاتر از قیمت‌های قبلی را لمس کرده است. در همین حال وقتی به اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که RSI در حال ایجاد یک قعر «یا دره» است. در این حالت، قیمت در حال افزایش است اما RSI نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید در کاهش است.

این وضعیت به شما سیگنالی می‌دهد که ممکن است روند صعودی قوی نباشد و احتمالاً یک اصلاح یا نزول در آینده نزدیک رخ دهد. بنابراین این نوع واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال فروش (short) در نظر گرفته شود که البته بعنوان یکی از چند پارامتر برای ورود به معامله باید مد نظر قرار دهید.

معامله‌گران برای شناسایی واگرایی معمولاً از نوسانگرها یا اسیلاتور ها استفاده می‌کنند. این نوسانگرها به بررسی شرایط بازار کمک می‌کنند و معمولاً بین 0 تا 100 نوسان دارند که بین سطوح خرید و فروش بیش از حد تعیین شده‌اند. برخی از نوسانگرهای متداول شامل:

1. استوکاستیک (Stochastics)
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
3. MACD
4. ویلیامز (Williams Percent R)

 

واگرایی در فارکس چیست و چه می‌گوید؟

واگرایی در بازار فارکس به وضعیت خاصی اشاره دارد که در آن حرکت قیمت با حرکت یک اندیکاتور «معمولاً یک اسیلاتور» هماهنگ نیست. به زبان ساده‌تر، واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی «مثل یک جفت ارز» به یک قله یا دره جدید می‌رسد اما نوسانگر «مثل RSI یا استوکاستیک» نتواند همزمان با آن قله یا دره جدید را ثبت کند.

معمولاً وقتی قیمت به یک بالاترین حد جدید می‌رسد، نوسانگر هم باید یک اوج جدید ثبت کند. این یعنی که حرکت قیمت هنوز قوی است. مثلاً اگر قیمت بالاتر می‌رود و نوسانگر هم بالاتر می‌رود، این نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.

اما اگر قیمت به یک بالاترین حد جدید برسد ولی نوسانگر نتواند همزمان این کار را انجام دهد، این نشان‌دهنده واگرایی است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از خستگی بازار یا احتمال تغییر در روند باشد. این ممکن است به این معنا باشد که احتمالاً روند صعودی به پایان می‌رسد و یک بازگشت یا اصلاح قیمت در راه است.

همچنین اگر قیمت به یک کف جدید برسد و نوسانگر یک کف جدید سطح جدید ثبت نکند، این نیز به معنای واگرایی است. به این ترتیب، ممکن است نشانه‌ای از اینکه فشار فروش در حال کاهش است و قیمت ممکن است افزایش یابد.

به‌طور کلی، واگرایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بالقوه تغییر روند را شناسایی کنند. وقتی متوجه شوند که قیمت و نوسانگر با هم حرکت نمی‌کنند، می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش باشند. واگرایی در واقع می‌گوید که ممکن است روند قیمت قوی نباشد و احتمال تغییر در آن وجود دارد.

 

چگونه از واگرایی برای دریافت سیگنال استفاده کنیم؟

واگرایی یکی از نشانه‌های قدرتمند تغییر جهت قیمت است که می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند. اما قبل از استفاده از آن، باید بدانید که واگرایی معمولاً در مقایسه با روند فعلی بازار عمل می‌کند و به شما می‌گوید که ممکن است زمان تغییر باشد.

مراحل استفاده از واگرایی

مرحله یک: شناسایی واگرایی

به نمودار قیمت نگاه کنید. اگر قیمت به بالاترین حد جدیدی رسید اما اندیکاتور (مثل RSI یا استوکاستیک) نتوانست همزمان بالاترین حد جدیدی ثبت کند، این یک سیگنال واگرایی نزولی است.

به طور مشابه اگر قیمت به پایین‌ترین حد جدید رسید و اندیکاتور پایین‌تر نرفت، این یک سیگنال واگرایی صعودی است.

مرحله دو: تأیید سیگنال

واگرایی به تنهایی نباید به عنوان سیگنال ورود استفاده شود. به عبارت دیگر، بهتر است همراه با سایر اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی استفاده شود.

به عنوان مثال اگر تحلیل تکنیکال شما نشان می‌دهد که قیمت به سطح مقاومتی رسیده است و در عین حال واگرایی نزولی وجود دارد، این می‌تواند یک نشانه قوی برای فروش باشد.

 

مرحله سه: استراتژی ورود

وقتی که در سطح مقاومت، واگرایی نزولی دیده‌اید، می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

همچنین می‌توانید برای مدیریت ریسک، از دستور توقف ضرر استفاده کنید تا در صورت اشتباه بودن پیش بینی‌تان، ضرر را محدود کنید.

 

مثال

فرض کنید شما جفت ارز EUR/USD را بررسی می‌کنید. قیمت در حال افزایش است و به یک بالاترین حد جدید رسید. در این حال اندیکاتور شما خلاف این را نشان می‌دهد. این یک سیگنال واگرایی نزولی است.

اگر در همین لحظه قیمت به سطح مقاومتی نیز برخورد کند، می‌توانید با اعتماد بیشتری اقدام به فروش کنید. به این ترتیب، شما از واگرایی به عنوان یک تأییدکننده برای استراتژی خود استفاده کرده‌اید و احتمال سود کردن خود را افزایش داده‌اید.

شکل 2: سیگنال واگرایی نزولی کلاسیک

در نتیجه واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای شناسایی تغییرات ممکن در بازار است. با استفاده از آن به عنوان یک سیگنال تأیید در کنار استراتژی‌های قبلی‌تان، می‌توانید تصمیمات بهتری برای ورود به معاملات بگیرید.

نکات مهم درباره واگرایی در معاملات فارکس

1. آگاهی از روند کلی: قبل از هر چیز، از روند کلی بازار و ابزار معاملاتی که بررسی می‌کنید، مطلع باشید.
2. رسم خطوط حمایت و مقاومت: خطوط کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص کنید و واگرایی را با توجه به اوج و پایین‌های قیمت شناسایی کنید.
3. شناسایی نوع واگرایی: وقتی واگرایی را دیدید، بفهمید که چه معنایی دارد. مثلاً واگرایی نزولی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است کاهش یابد.
4. منتظر سیگنال ورود باشید: قبل از ورود به معامله، منتظر باشید تا استراتژی شما سیگنال مناسبی (مثل شکست خط حمایت) ارائه دهد.

با رعایت این نکات، می‌توانید از واگرایی به بهترین نحو در معاملات خود استفاده کنید.

 

 

تفاوت بین واگرایی و تأیید یا تثبیت

تأیید

زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت و اندیکاتور در یک جهت است.

مثلاً اگر قیمت در حال افزایش باشد و اندیکاتور (مثل RSI) نیز در حال افزایش باشد، این یک تأیید است.

به طور ساده، افزایش قیمت با افزایش اندیکاتور همراه است.

 

واگرایی

زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت و اندیکاتور در جهات مختلف است.

مثلاً اگر قیمت در حال کاهش باشد اما اندیکاتور (مثل RSI) افزایش یابد، این یک واگرایی است.

به این معناست که ممکن است روند قیمت در حال تغییر باشد.

 

مثال‌ها

تأیید در GBP/USD: وقتی قیمت در حال کاهش است و RSI هم در حال کاهش، نشان‌دهنده تأیید است؛ یعنی روند نزولی ادامه دارد.

 

واگرایی در USD/JPY: وقتی قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده واگرایی است؛ یعنی ممکن است قیمت در حال آماده شدن برای تغییر روند باشد.

به طور خلاصه، تأیید همراه قیمت و اندیکاتور است، در حالی که واگرایی اختلاف آن‌هارا نشان می‌دهد.

 

 

انواع واگرایی در معاملات فارکس

واگرایی یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به حرکت غیر هم‌جهت قیمت و یک اندیکاتور (مانند RSI، MACD و…) اشاره دارد. شناخت انواع واگرایی و تفسیر صحیح آن‌هامی‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص ورود و خروج از بازار بگیرند. در ادامه، هر یک از انواع واگرایی را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم.

 

نوع اول: واگرایی منظم یا واگرایی معمولی (Regular divergence)

واگرایی منظم به عنوان یک سیگنال قوی برای معکوس شدن روند فعلی شناخته می‌شود. این واگرایی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت کنند که به دو زیرمجموعه تقسیم می‌شود:

واگرایی صعودی منظم Regular bullish divergence) (RD+))

تعریف: وقتی قیمت یک دره پایین‌تر تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک دره بالاتر شکل می‌دهد.

تفسیر: این سیگنال نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال معکوس شدن به سمت صعودی است. به عبارت دیگر، فروشندگان در حال تضعیف شدن هستند و خریداران ممکن است کنترل بازار را در دست بگیرند.

مثال: تصور کنید قیمت یک جفت ارز به ۱.۲۰۰۰ می‌رسد و سپس به ۱.۱۹۵۰ کاهش می‌یابد، در حالی که RSI از ۳۰ به ۴۰ افزایش می‌یابد. این یک واگرایی صعودی منظم است که ممکن است نشان‌دهنده ورود خریداران جدید باشد.

واگرایی نزولی منظم Regular bearish divergence (RD-))

تعریف: وقتی قیمت یک قله بالاتر تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک قله پایین‌تر شکل می‌دهد.

تفسیر: این سیگنال نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال معکوس شدن به سمت نزولی است. در این حالت، خریداران ممکن است در حال تضعیف شدن باشند.

مثال: فرض کنید قیمت به ۱.۲۵۵۰ می‌رسد و سپس به ۱.۲۴۵۰ کاهش می‌یابد، در حالی که RSI از ۷۰ به ۶۵ کاهش می‌یابد. این یک واگرایی نزولی منظم است که ممکن است نشان‌دهنده خروج خریداران باشد.

نوع دوم: واگرایی پنهان یا مخفیHidden Divergence))

برخلاف واگرایی منظم، واگرایی پنهان نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است و به دو دسته تقسیم می‌شود:

واگرایی صعودی پنهان (Hidden bullish divergence) (+HD)

تعریف: وقتی قیمت یک دره بالاتر تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک دره پایین‌تر شکل می‌دهد.

تفسیر: این سیگنال نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. فروشندگان در حال تضعیف شدن هستند و ممکن است خریداران مجدداً بازار را تحت کنترل بگیرند.

مثال: قیمت از ۱.۲۰۰۰ به ۱.۲۱۰۰ افزایش می‌یابد ولی RSI یک دره پایین‌تر در سطح ۴۰ تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که ضعف در روند نزولی وجود دارد و روند صعودی ادامه می‌یابد.

واگرایی نزولی پنهان (Hidden bearish divergence) (HD-)

تعریف: وقتی قیمت یک قله پایین‌تر تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک قله بالاتر شکل می‌دهد.

تفسیر: این سیگنال نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. خریداران در حال تضعیف شدن هستند و ممکن است روند نزولی ادامه یابد.

مثال: فرض کنید قیمت به ۱.۲۵۵۰ می‌رسد ولی RSI یک قله بالاتر در سطح ۶۵ تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده ادامه نیروهای فروش و تداوم روند نزولی است.

نوع سوم: واگرایی گسترده (Extended divergence)

این نوع واگرایی به طور کلی سیگنالی قوی محسوب نمی‌شود و بیشتر در شرایط جانبی و بی‌نظم بازار ظاهر می‌شود.

واگرایی صعودی گسترده (Extended bullish divergence)

تعریف: مشابه واگرایی صعودی معمول است اما سیگنال ضعیف‌تری برای معکوس شدن روند دارد.

تفسیر: در این حالت، ممکن است حرکت قیمت به سمت صعودی ادامه یابد اما با اطمینان کم‌تری نسبت به واگرایی معمولی.

مثال: قیمت در حال افزایش است ولی اندیکاتور نمی‌تواند به همان اندازه بالاتر برود، نشان‌دهنده تردید در توان صعودی است.

واگرایی نزولی گسترده (Extended bearish divergence)

تعریف: مشابه واگرایی نزولی معمول است اما سیگنال واضحی برای تضعیف روند صعودی ندارد.

تفسیر: این وضعیت معمولاً در شرایط نامنظم رخ می‌دهد و نمی‌تواند روند نزولی را به طور واضح پیش‌بینی کند.

مثال: قیمت در حال حرکت به سمت بالاست و داده‌های اندیکاتور به صورت پراکنده نوسان می‌کند که نشان‌دهنده تردید در تداوم افزایش است.

 

شناسایی و تفسیر انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند. شناخت دقیق این انواع و سیگنال‌های مربوط به آن‌هابهبود عملکرد معاملاتی را در پی خواهد داشت.

به یاد داشته باشید که همیشه بهتر است واگرایی‌ها را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی (مانند سطوح حمایت/مقاومت، الگوهای کندل استیک و خطوط روند) استفاده کنید تا تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنید اگر مایلید بیشتر در مورد انواع واگرایی بدانید این مقاله برای شماست.

 

سه نمونه از واگرایی

1. واگرایی نزولی در US500

شاخص US500 (که نمایانگر بازار سهام آمریکاست) در اوایل آگوست در حال افزایش بود و به سطح 4450 رسید. در این زمان، اندیکاتور RSI (یک ابزار تحلیل تکنیکال) نشان می‌دهد که در واقع قدرت بازار در حال کاهش است. این وضعیت به نام “واگرایی نزولی” شناخته می‌شود و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که ممکن است بازار به زودی سقوط کند. وقتی قیمت زیر 4450 شکست، این تاییدی برای فروش بود و نتیجه این واگرایی باعث شد که شاخص بیش از 100 امتیاز سقوط کند.

 

۲. واگرایی نزولی در شاخص دلار آمریکا

در این مثال قیمت به بالاترین سطح خود می‌رسد اما اندیکاتور استوکاستیک که قدرت بازار را نشان می‌دهد، به سمت پایین حرکت می‌کند. این یعنی بازار در حال تضعیف است و احتمال دارد قیمت به زودی کاهش یابد. در پی این اتفاق شاخص دلار به پایین‌ترین سطح خود رسید.

۳. واگرایی صعودی در نفت WTI

قیمت WTI در حال لمس پایین‌ترین سطح خود است، در حالی که stochastic oscillator (یک ابزار دیگر برای تحلیل) رو به بالا می‌رود. این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت به زودی افزایش یابد و فرصتی برای خرید وجود دارد. اما برای احتیاط، معامله‌گران ممکن است منتظر تأیید بیشتری از حرکت صعودی باقی بمانند. اگر زودتر وارد معامله شوند، ممکن است برای چند روز با ضرر مواجه شوند چون قیمت ممکن است نوسان داشته باشد.

نتیجه گیری

در تحلیل تکنیکال، واگرایی به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک شاخص مستقل برای شناسایی روندهای معکوس مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه‌گذاران باید از ترکیبی از شاخص‌ها و تکنیک‌های تحلیلی برای تأیید تغییرات قیمتی استفاده کنند زیرا واگرایی همیشه به معنای معکوس شدن قیمت نیست و بدون تأیید و کنترل ریسک می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجه شود. بنابراین استفاده از واگرایی به همراه سایر ابزارهای تحلیلی برای اطمینان از الگوهای معکوس قیمت ضرورت دارد.

همچنین برای شناسایی واگرایی، توجه به نقاط حمایت و مقاومت و استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و CCI ضروری است. به علاوه، سطوح فیبوناچی می‌توانند در این تحلیل کمک‌کننده باشند. به منظور بهره‌برداری صحیح از واگرایی، توصیه می‌شود که از استراتژی مشخصی استفاده شود تا با بهره‌گیری از سیستم‌های معاملاتی و روش‌های تحلیل تکنیکال، موفقیت‌های بیشتری در بازار فارکس حاصل گردد.