CCI یا شاخص کانال کالا به زبان لاتین (Commodity Channel Index)، یک اسیلاتور نوسانی است که به شناسایی شرایط بیش از حد خرید یا فروش دارایی کمک می‌کند. این اندیکاتور به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تضعیف یا پایان یک روند را تشخیص دهند و زمان مناسب برای ورود به یک معامله جدید یا خروج از یک معامله موجود را بیابند. در ادامه این نوشتار جذاب از آکادمی شمسیان آموزش اندیکاتور cci به صورت کاملاً ماهرانه آورده شده است تا تمام معامله گران از مبتدی تا حرفه‌ای بتوانند از آن استفاده کنند. این محتوای فوق العاده را به هیچ عنوان از دست ندهید.
اندیکاتور cci چیست؟
این اندیکاتور ساخته شده توسط دونالد لامبرت در سال ۱۹۸۰ است، CCI به طور اصلی برای بازار بورس طراحی شده اما هم‌اکنون در بازارهای مختلفی مانند فارکس، اوراق بهادار و ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد.
اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به ما کمک می‌کند تا نوسانات قیمت را در بازارها شناسایی کنیم. این اندیکاتور بین دو سطح مشخص یعنی +100 و -100 نوسان می‌کند.
اگر بخواهید می‌توانید تنظیمات CCI را به گونه‌ای تغییر دهید که به سطوح 200+ و 200- نیز برسد.
در CCI معمولاً از دوره بازگشت 14 استفاده میشود اما میتوان این دوره را نیز تغییر داد.
وقتی CCI بالای +100 برود، به این معنی است که بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد و ممکن است قیمت به زودی کاهش یابد.
وقتی CCI زیر -100 برود، نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع فروش است و ممکن است قیمت به زودی افزایش یابد.
این اندیکاتور به راحتی در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5 موجود است و نیازی به دانلود یا نصب افزونه‌های جداگانه ندارد. بنابراین شما می‌توانید به سادگی از آن در تحلیل‌های خود استفاده کنید. به شکل زیر توجه کنید که در قسمت پایین آن اندیکاتور CCI آورده شده است.
حرکت یا مومنتوم یا روند قیمت بازار در فارکس چیست؟
در فیزیک، حرکت یا تکانه به معنای حرکتی است که یک جسم متحرک دارد و با ضرب کردن جرم جسم در سرعت آن محاسبه میشود. اما در بازارهای مالی مثل فارکس، مفهوم مومنتوم (momentum) (یا حرکت) کمی متفاوت است. در اینجا، مومنتوم به معنای تمایل یک قیمت برای ادامه روندهای صعودی یا نزولی است که با شکل و اندازه کندل ها و همچنین حجم در بازار مشخص میشود.
تصور کنید که شما سوار موتورسیکلت هستید. وقتی پدال گاز را فشار می‌دهید، موتور نیرو می‌گیرد و سرعت شما افزایش می‌یابد. حتی اگر بعد از مدتی دست‌تان را از روی پدال بردارید، موتورسیکلت همچنان به حرکت ادامه می‌دهد زیرا چرخ ها از قبل نیروی خوبی گرفته اند. اگر نیرو محرکه متوقف شود، موتورسیکلت هم آرام آرام کند میشود و در نهایت می‌ایستد.
در بازارهای مالی، اندیکاتور CCI به سادگی سرعت تغییرات قیمت را محاسبه و نمایش می‌دهد. این به شما کمک می‌کند بفهمید که آیا قیمت در حال افزایش است یا کاهش.
اگر حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تضعیف شود، ممکن است انتظار عقب‌نشینی (کاهش قیمت پس از افزایش) یا تغییر کامل روند (معکوس شدن جهت قیمت) را داشته باشید.
در نهایت، مومنتوم به ما می‌گوید که آیا قیمت‌ها به سمت یک جهت خاص حرکت می‌کنند یا خیر و به کمک این اطلاعات می‌توانیم تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیریم.
تنظیمات اندیکاتور CCI به زبان ساده
اندیکاتور CCI سه تنظیم اصلی دارد که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید:
- دوره (Period)
این تنظیم تعداد روزهایی را که اندیکاتور به آن‌ها نگاه می‌کند مشخص می‌کند. تنظیم استاندارد معمولاً 14 روزه است. بسته به استراتژی معاملاتی شما، می‌توانید این عدد را تغییر دهید. مثلاً اگر از CCI در نمودار روزانه استفاده کنید، 14 دوره به معنی 14 روز است.
- نوع قیمت (Type of price)
این گزینه شما را قادر می‌سازد تا نوع قیمتی را که می‌خواهید برای محاسبات CCI استفاده کنید انتخاب کنید. تنظیم استاندارد قیمت معمولی است.
- سطوح (Levels)
این تنظیمات نشان می‌دهد که چه مقادیری برای سطوح بالای CCI و پایین CCI در نظر گرفته شده است. به طور پیش‌فرض، این سطوح روی 100+ و 100- تنظیم شده‌اند اما شما می‌توانید این مقادیر را نیز تغییر دهید.
به عنوان مثال وقتی از CCI با تنظیمات پیش‌فرض استفاده می‌کنید و آن را در پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر قرار می‌دهید، محاسبات به این شکل انجام میشود:
- یک دوره بازگشت 14 روه ای دارید.
- قیمت معمولی را محاسبه می‌کنید.
- سطوح CCI +100 و -100 به طور خودکار در نمودار قرار می‌گیرند.
اگر شاخص CCI به بالای 100+ برود، این نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی است و معمولاً به این معناست که قیمت به همین سمت ادامه خواهد یافت.
برعکس اگر CCI به زیر 100- برود، نشان‌دهنده حرکت نزولی قوی است و این می‌تواند سیگنالی برای ادامه کاهش قیمت باشد.
در تصویر زیر تنظیمات اندیکاتور CCI در متاتریدر مبینید.
فرمول محاسبه CCI
CCI = [(قیمت معمولی – SMA 20 دوره‌ای قیمت معمولی) / (0.015 x میانگین انحراف)]
- قیمت معمولی (Typical Price): این قیمت از فرمول زیر به دست می‌آید:
قیمت معمولی = (قیمت کف+قیمت سقف+قیمت بسته شدن) /3
- میانگین متحرک ساده (SMA) برای ۲۰ روزه (20-period simple moving average): این میانگین، میانگین ساده‌ی قیمت معمولی را در طی ۲۰ روزه گذشته محاسبه می‌کند.
- انحراف میانگین (Mean Deviation): انحراف میانگین با کم کردن مقدار SMA از قیمت معمولی به دست می‌آید. سپس مقادیر به دست آمده جمع و بر تعداد دوره‌ها (که ۲۰ است) تقسیم میشود.
نکات کلیدی در فرمول CCI
عدد ۰.۰۱۵ برای تنظیم و نرمال‌سازی مقدار CCI به کار می‌رود تا این مقدار معمولاً در گستره‌ی -۱۰۰ تا +۱۰۰ باقی بماند.
CCI سرعت تغییرات قیمت را سنجش می‌کند؛ یعنی نشان می‌دهد قیمت‌ها به چه اندازه در حال افزایش یا کاهش هستند.
وقتی CCI بالاتر از +۱۰۰ یا پایین‌تر از -۱۰۰ باشد، این نشان‌دهنده کاهش شتاب در روند قیمت است و احتمالاً قیمت به میانگین خود باز خواهد گشت.
در حالت کلی وقتی که شتاب قیمتی قوی است، انتظار می‌رود قیمت از میانگین انحراف کند و این روند ادامه یابد.
کاربرد اندیکاتور CCI
شاخص CCI می‌تواند در سه روش مختلف بسته به رفتار بازار برای تجارت در بازار مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از CCI به عنوان شاخص روند
شاخص CCI می‌تواند به تعیین قدرت یک روند کمک کند. وقتی که یک روند دارای شتاب قوی باشد، احتمال این که قیمت همچنان به سمت بالا یا پایین حرکت کند، زیاد است. یعنی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت در همان جهت ادامه یابد.
همچنین استفاده از CCI به عنوان یک شاخص روند، زمانی ایده‌آل است که با سایر نشانگرهای روند مانند میانگین‌های متحرک ترکیب شود. این کار به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان‌ها را برای ورود به معامله در روندهای صعودی یا نزولی پیدا کنید.
به عنوان مثال اگر میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره قرار گیرد، این نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
به کمک شاخص CCI، میتوان دید که هر بار که CCI پایین‌تر از سطح -۱۰۰ می‌رود، قدرت صعودی دوباره تجدید میشود. وقتی CCI دوباره بالای -۱۰۰ حرکت می‌کند، روند صعودی از سر گرفته میشود و این به تریدرها فرصتی خوب برای ورود به روند را می‌دهد.
به طور خلاصه، با استفاده از CCI، می‌توانید قدرت و جهت روند را شناسایی کنید و زمان مناسبی برای ورود به معاملات خود پیدا کنید.
شناسایی واگرایی با CCI
گفتیم که اندیکاتور CCI یکی از ابزارهایی است که برای ارزیابی روندهای بازار و قدرت حرکت قیمت‌ها استفاده میشود. به زبان ساده‌تر CCI تغییرات در سرعت قیمت و حجم معاملات را نشان می‌دهد. این به ما کمک می‌کند بفهمیم آیا یک روند صعودی یا نزولی قوی است یا نه.
همچنین CCI در تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد به دو صورت:
واگرایی منفی: اگر قیمت یک سهام به طور قوی در حال بالا رفتن باشد اما CCI به سمت پایین حرکت کند، این می‌تواند یکی از نشانه‌های تضعیف روند صعودی و سیگنال این باشد که قیمت زودتر از آنچه تصور میشود کاهش پیدا کند.
واگرایی مثبت: حالا اگر قیمت یک سهام به شدت در حال نزول باشد و CCI به سمت بالا برود، این نشان می‌دهد که ممکن است روند نزولی به زودی تغییر کند و قیمت شروع به افزایش کند.
سطح صفر: اگر CCI به زیر صفر برود یا یک سطح مقاومتی را بشکند، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است. بالعکس اگر CCI از صفر بالاتر برود یا سطح حمایتی را بشکند، ممکن است نشانه‌ای از روند صعودی باشد.
نکات کلیدی
- واگرایی فقط یکی از روش‌های تحلیل است و باید به عوامل دیگر هم توجه کرد.
- ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها مانند RSI می‌تواند نتایج بهتری ارائه دهد.
- واگرایی در نزدیکی نقاط اشباع (مثل خرید زیاد یا فروش زیاد) بیشتر اعتبار دارد.
- شکست سطوح مقاومتی و حمایتی می‌تواند کسی را به تغییر روند نزدیک کند.
- همیشه باید مراقب بود که ممکن است پیش‌بینی‌ها اشتباه باشد بنابراین احتیاط در معاملات ضروری است.
با این توضیحات، میتوان گفت CCI ابزاری مفید برای تحلیل بازار است اما باید در کنار سایر شاخص‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا تصمیمات بهتری گرفته شود.
- در مثال یک: قیمت یک اوج بالاتر را نشان می‌دهد اما CCI یک اوج پایین‌تر را نشان دهد، این یک واگرایی نزولی است که نشان‌دهنده کاهش شتاب و احتمال افت قیمت است.
- در مثال دو: قیمت یک کف بالاتر را نشان می‌دهد اما CCI یک کف پایین‌تر را نشان می‌دهد، این نشان‌دهنده افزایش شتاب و احتمال ادامه روند صعودی است.
شکل زیر نشان دهنده واگرایی است به آن توجه کنید.
شناسایی سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد با CCI
در بازارهای محدوده‌ای (range bound)، CCI می‌تواند برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده شود. این برای تریدرهایی که می‌خواهند از شکست‌ها (breakouts) یا معامله در داخل محدوده‌ها استفاده کنند، بسیار مفید است.
نحوه معامله در شرایط خرید و فروش
ابتدا باید یک محدوده یا بازار جانبی یا (sideways market) را شناسایی کنید. سپس به اوج‌ها و کف‌هایی که قیمت ایجاد کرده است، توجه کنید. بازار جانبی (Sideways Market) به وضعیتی در بازار مالی اطلاق میشود که در آن قیمت دارایی‌ها (مانند سهام، ارز یا کالا) در یک بازه محدود و بدون جهت‌گیری واضحی نوسان می‌کند. در این وضعیت، نه روند صعودی قوی وجود دارد و نه روند نزولی و قیمت‌ها معمولاً بین سطوح حمایت و مقاومت مشخصی در حال تغییر هستند.
بازار جانبی می‌تواند ناشی از عدم اطمینان سرمایه‌گذاران، عدم تغییر قابل توجه در عوامل اقتصادی یا تعادل میان خریداران و فروشندگان باشد. معامله‌گران در چنین بازارهایی معمولاً به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت و انجام معاملات بر اساس سطوح کلیدی حمایت و مقاومت هستند.
وقتی قیمت به محدوده بالایی می‌رسد، باید به CCI نگاه کنید تا نشانه‌ای از خستگی شتاب یا (exhausting momentum) را نشان دهد. به عنوان مثال، CCI باید بعد از عبور از سطح +100 کاهش یابد. خستگی شتاب یا (Exhausting Momentum) در ترید کردن به وضعیتی اطلاق میشود که در آن حرکت قیمت یک دارایی (مانند سهام یا ارز) پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی، شروع به کاهش قدرت خود می‌کند و ناتوانی در ادامه حرکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر پس از یک دوره طولانی از فشار خرید یا فروش، قدرت خریداران یا فروشندگان کاهش می‌یابد و قیمت ممکن است وارد یک وضعیت اصلاحی یا حتی بازگشتی شود.
به طور مشابه وقتی قیمت به محدوده پایینی می‌رسد، CCI باید بعد از کاهش به زیر -100، افزایش یابد.
در شکست‌های قیمت از محدوده‌ها میتوان معامله کرد، زمانی که قیمت از اوج قبلی عبور کند و شتاب قوی باشد، در این حالت، CCI بالای +100 خواهد بود، به همین ترتیب اگر قیمت از محدوده پایینی عبور کند، باید به مقادیر CCI که به زیر -100 می‌رسد، توجه کنید.
در شکل 5، ابتدا یک محدوده افقی که توسط بازار ایجاد شده بود، شناسایی و ترسیم شد. این نشان‌دهنده یک بازار محدود (range-bound) است که در آن قیمت بین دو سطح مشخص نوسان می‌کند.
از اندیکاتور CCI میتوان برای شناسایی پایداری حرکت قیمت و همچنین احتمال خروج از محدوده یا بازگشت نزدیک به یکی از دو سطح استفاده کرد.
در ابتدا، قیمت تلاش می‌کند تا به محدوده بالایی صعود کند. اما وقتی اندیکاتور CCI به زیر +100 برمی‌گردد، نشان‌دهنده ایجاد فشار نزولی است.
در این حالت همچنین واگرایی را میان قیمت و CCI مشاهده میشود. به طور کلی، این علامت‌ها به ما می‌گویند که احتمالاً بازار به سمت پایین‌تر حرکت خواهد کرد.
در شکل بالا قیمت بیشتر گسترش داده شده است.
میتوان دید که قیمت به طور مشخص به سمت پایین می‌شکند و به زیر محدوده پایینی می‌رسد.
در این حالت، اندیکاتور CCI به زیر 100 می‌رسد و در زیر این سطح باقی می‌ماند. این نشانه‌ای قوی از یک حرکت نزولی است.
بنابراین با توجه به رفتار قیمت و خوانش CCI، میتوان نتیجه گرفت که در این حالت، قیمت همچنان به سمت پایین حرکت می‌کند.
مزایا و معایب اندیکاتور CCI
مزایای اندیکاتور CCI
- شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش: CCI به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به راحتی نقاطی که بازار بیش از حد خریداری یا فروخته شده است را شناسایی کنند.
- بررسی تغییرات روند: این اندیکاتور تغییرات روند حرکت قیمت دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
- تشخیص بازار صعودی و نزولی: در بازار صعودی، CCI مثبت و در بازار نزولی، CCI منفی است؛ مگر در مواردی که واگرایی وجود داشته باشد.
معایب اندیکاتور CCI
- وابستگی به تحلیل شخصی: تشخیص موقعیت‌های بیش فروش و بیش خرید ممکن است به تفسیر و تحلیل فردی معامله‌گر بستگی داشته باشد.
- تأخیر در سیگنال‌دهی: این شاخص ممکن است سیگنال‌های ضعیفی ارائه دهد و گاهی به دلیل تأخیر، معامله‌گر در دریافت سیگنال اقدام کند. در این حالت، قیمت ممکن است در حال اصلاح باشد و فرصت معامله را از دست بدهد.
نتیجه گیری
نکته مهم در استفاده از اندیکاتورها، از جمله CCI، این است که نباید فقط به تنهایی برای خرید و فروش استفاده شوند، این اندیکاتورها می‌توانند به عنوان ابزارهای حمایتی به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش کمک کنند، CCI به خوبی نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و همچنین می‌تواند حرکت و جهت روند را شناسایی کند و نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص کند.
برای دیدن آموزش اصولی و حرفه‌ای بازار فارکس می‌توانید از دوره‌های بی‌نظیر آکادمی شمسیان استفاده کنید، در نهایت برایتان معاملات سودمندی در بازار فارکس آرزومندیم.
