همبستگی یا کورولیشن در بازار فارکس چیست

بازار فارکس یک بازار مالی غیرمتمرکز است که معاملات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمام مسئولیت‌های نظارتی بر عهده سرمایه‌گذار است، آشنایی با ابزارهای معاملاتی ضروری است زیرا ناآگاهی می‌تواند منجر به ضرر شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید به یادگیری روش‌ها و ابزارهای جدید ادامه دهند تا از سرمایه خود محافظت کرده و سود بیشتری کسب کنند. مفهوم همبستگی یا کورولیشن جفت ارزها در فارکس اهمیت زیادی دارد و برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، باید با این مفهوم و نحوه حرکت جفت ارزها نسبت به یکدیگر آشنا بود، لذا در این نوشتار به بررسی کامل، جامع و مفید درباره این که همبستگی یا کورولیشن در بازار فارکس چیست میپردازیم، همراه ما باشید.

همبستگی در فارکس چیست

همبستگی ارزها یا ( Currency Correlation ) ابزاری آماری است که ارتباط قیمتی بین جفت ارزها را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی مثبت به معنای هم‌سویی و حرکت در یک جهت است، در حالی که ضریب همبستگی منفی نشان‌دهنده حرکت در خلاف جهت است. ضریب همبستگی می‌تواند بین ۱+ تا ۱- باشد و مقدار صفر به معنای تصادفی بودن رابطه بین ارزها است. بنابراین آگاهی از ضریب همبستگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تأثیر جفت ارزها بر یکدیگر را بهتر درک کنند اگرچه این مقدار تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد.

انواع همبستگی یا کورولیشن

به طور کلی، کورولیشن می‌تواند سه حالت داشته باشد:

1. همبستگی مثبت: در این حالت، دو جفت ارز به صورت همزمان در یک جهت حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر اگر قیمت یکی افزایش یابد، قیمت دیگری نیز افزایش می‌یابد. برای مثال اگر جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD کورولیشن مثبت داشته باشند، افزایش نرخ یکی از این جفت ارزها معمولاً با افزایش نرخ دیگری همراه خواهد بود. به عنوان مثال، دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD دارای ضریب همبستگی مثبت ۰.۹۵ هستند، به این معنی که اگر قیمت یکی افزایش یابد، دومی نیز در 95 درصد مواقع افزایش می‌یابد.
2. همبستگی منفی: این نوع کورولیشن به حالتی اشاره دارد که جفت ارزها در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند. به این معنا که اگر قیمت یکی از جفت ارزها بالا برود، قیمت دیگری کاهش می‌یابد. این نوع کورولیشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک را با باز کردن موقعیت‌های مخالف در جفت ارزهای دارای همبستگی منفی کاهش دهند. برای مثال EUR/USD و USD/CHF دارای کورولیشن منفی هستند، به این معنی که افزایش قیمت یک، منجر به کاهش قیمت دیگری می‌شود.
3. همبستگی صفر: در این حالت، تغییرات قیمت دو جفت ارز هیچ گونه رابطه‌ای ندارند.

 

سه هدف اصلی استفاده از همبستگی در معاملات

معامله‌گران برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی و کاهش ریسک‌های احتمالی از همبستگی ( کورولیشن ) استفاده می‌کنند. این اهداف که در ادامه توضیح خواهیم داد عبارتند از:

هدف اول، کاهش ریسک

یکی از روش‌های مؤثر در کاهش ریسک، هج کردن یا هِجینگ (Hedging) یا پوشش ریسک است، هرچند جزئی و کم. معامله‌گر می‌تواند با انجام معامله‌ای در جهت معکوس ریسک خود را کاهش دهد. به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر با تحلیل نظری مثبت نسبت به ارز (EUR/USD) دارد و با استفاده از جدول همبستگی تشخیص کورولیشن منفی با (AUD/USD) را دارد میتواند (AUD/USD) را بفروشد و (EUR/USD) خرید کند این یعنی با سود یک جفت ارز ضرر جفت ارز دیگری را پوشش داده است. برعکس این قضیه نیز صادق است.

که البته انجام دادن اینکار نیازمند تجربه نسبتا بالایی از معامله گر را نیاز دارد.

هدف دوم، تأیید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

همبستگی بین ارزها می‌تواند به تأیید نقاط قوت و ضعف بازار کمک کند. برای مثال اگر EUR/USD در حال افزایش است و همزمان GBP/USD که کورولیشن مثبتی با آن دارد، در حال کاهش است، این ممکن است نشان‌دهنده وجود مقاومت در ناحیه قیمتی خاص برای EUR/USD باشد. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم بگیرند آیا پوزیشن خرید خود را حفظ کنند یا در بهترین نقطه آن را ببندند.

وجود کورولیشن می‌تواند به معامله‌گران سیگنال‌هایی ارائه دهد، به عنوان مثال اگر یک جفت ارز به سطح مقاومت برخورد کرده و شروع به کاهش کند، بررسی رفتار جفت ارز دیگری که کورولیشن مثبت دارد می‌تواند به تأیید یا رد پیش‌بینی‌های آن‌ها کمک کند.

هدف سوم، شناسایی فرصت‌های معاملاتی

وقتی همبستگی بین دو ارز قوی است، حرکت در یک جفت ارز می‌تواند به شناسایی حرکت در جفت ارز دیگر کمک کند. به عنوان مثال اگر EUR/USD ناگهان افزایش یابد و کورولیشن قوی با GBP/USD داشته باشد، معامله‌گر می‌تواند از این حرکت برای پیش‌بینی افزایش قیمت GBP/USD استفاده کند و در نتیجه با خرید GBP/USD به سود دست یابد.

همچنین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اطلاعات کورولیشن، زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از موقعیت‌های خود تعیین کنند. اگر همبستگی بین دو ارز روشن باشد، می‌توانند از این اطلاعات برای گسترش سبد سرمایه‌گذاری خود و بهره‌برداری از حرکات هماهنگ استفاده کنند.

بهترین بازه زمانی برای ارزیابی همبستگی در جفت ارزها

برای ارزیابی همبستگی‌های میان جفت ارزها در بازار فارکس، انتخاب بازه زمانی مناسب به نوع استراتژی معاملاتی و اهداف معامله گر بستگی دارد. در ادامه، به‌تفصیل مزایا و معایب هر بازه زمانی پرداخته شده است:

1. بازه زمانی کوتاه‌مدت که بین ۱ روز تا ۱ هفته خواهد بود

مناسب برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) کسانی که به دنبال نوسانات قیمت در همان روز هستند و معمولاً معاملات خود را در پایان روز می‌بندند. و  اسکالپرها ( Scalpers ) افرادی که به سودهای کوچک در تعدادی از معاملات در یک روز تمرکز می‌کنند.

مزایا		معایب
پیگیری همبستگی‌های فعلی	معامله‌گران می‌توانند به سرعت از تغییرات در کورولیشن ها بهره‌برداری کنند و در نتیجه تصمیمات سریع و منطقی بگیرند.	نوسانات شدید و نویز بازار	تغییرات ناگهانی ممکن است بر دقت همبستگی تأثیر بگذارد و معامله‌گران را به اشتباه بیندازد
تحلیل سریع بازار	این بازه زمانی به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت واکنش نشان دهند و معامله‌های کوچک را انجام دهند

 

2. بازه زمانی میان‌مدت بین ۱ ماه تا ۳ ماه میباشد

مناسب برای، معامله‌گران سوئینگ ( Swing Traders ) کسانی که معمولاً پوزیشن‌های خود را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند و به دنبال سود از نوسانات میان‌ مدت هستند.

مزایا		معایب
دیدگاه متعادل‌تر	این بازه زمانی کمک می‌کند تا معامله‌گران کورولیشن های میان‌مدت را شناسایی کنند که می‌تواند از لحاظ تحلیلی دقیق‌تر باشد.	تغییر همبستگی‌ها	ممکن است کورولیشن  ها در این بازه تغییر کنند و شناسایی این تغییرات نیاز به زمان و دقت بیشتری داشته باشد
مدیریت ریسک بهتر	معامله‌گران می‌توانند متوجه تغییرات اساسی شوند و ریسک‌های مرتبط با پرتفوی را به شکل بهتری مدیریت کنند.

 

3. بازه زمانی بلندمدت که بین ۶ ماه تا ۱ سال است.

مناسب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و تحلیل‌گران بنیادی، افرادی که به دنبال روندهای اقتصادی کلان و تحولات بنیادین بازار هستند.

مزایا		معایب
شناسایی روندهای پایدار	این بازه زمانی می‌تواند روندهای کلان و پایدار را شناسایی کرده و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.	نادیده گرفتن تغییرات کوتاه‌مدت	ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و نوسانات جذاب نادیده گرفته شوند.
تحلیل بنیادی	تحلیل‌گران می‌توانند بر اساس داده‌های اقتصادی و اخبار کلان، تصویر کلی‌تری از بازار داشته باشند.	زمانی برای تغییرات	تحلیل‌گران ممکن است نتوانند به سرعت به تغییرات اساسی در بازار واکنش نشان دهند.

 

جدول همبستگی یا کورولیشن در فارکس

جدول همبستگی ( Correlation Table ) جفت ارزها در فارکس ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روابط آماری میان جفت ارزهای مختلف را تحلیل کنند. این روابط به تفسیر چگونگی همبستگی یا عدم همبستگی قیمت‌ها در زمان‌های مختلف می‌پردازند. این جدول به صورت ماتریس است و ضریب کورولیشن بین دو جفت ارز را از -۱ تا +۱ نشان می‌دهد، به شکل زیر توجه کنید:

+۱: همبستگی مثبت کامل ( هر دو جفت ارز در یک جهت حرکت می‌کنند ) مثال: EUR/USD و GBP/USD: کورولیشن مثبت بالا (+93)، معمولاً در یک جهت حرکت می‌کنند.

-۱: همبستگی منفی کامل ( هر دو جفت ارز در جهت مخالف حرکت می‌کنند ) مثال: USD/JPY و EUR/USD: همبستگی منفی بالا (-92)، افزایش یکی معمولاً به کاهش دیگری منجر می‌شود.

0 : عدم همبستگی ( حرکات دو جفت ارز به هم وابسته نیستند ) مثال: EUR/GPB و DAX40: کورولیشن ضعیف (-1)، رابطه مستقیمی ندارند.

نکات مهم برای جدول همبستگی

1. بازه زمانی: جدول باید بر اساس بازه‌های مشخص «روزانه، هفتگی یا ماهانه» تهیه شود.
2. پویایی همبستگی: همبستگی‌ها ممکن است تغییر کنند بنابراین باید به‌ طور منظم به‌روزرسانی شوند.
3. مدیریت ریسک: معامله‌گران می‌توانند از این جدول برای مدیریت ریسک استفاده کنند، به ویژه در مواقعی که پوزیشن‌های مثبت بالا داشته باشند.

به طور کلی، جدول همبستگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتر و مدیریت ریسک مؤثرتری داشته باشند.

اهمیت جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

جدول کورولیشن جفت ارزها در فارکس ابزاری حیاتی برای معامله‌گران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند. اهمیت این جدول شامل موارد زیر است:

1. مدیریت ریسک:

• اجتناب از ریسک‌های همزمان: جلوگیری از ورود به پوزیشن‌های هم‌جهت یا متضاد که می‌تواند ریسک را افزایش دهد.
• تنوع در معاملات: متنوع‌ تر کردن پورتفوی معاملاتی با انتخاب جفت ارزهایی که همبستگی پایینی دارند.

2. بهبود استراتژی‌های معاملاتی:

• تأیید سیگنال‌ها: استفاده از کورولیشن برای تقویت اعتبار سیگنال‌های خرید و فروش.
• تعیین نقاط ورود و خروج: شناسایی زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار بر اساس همبستگی‌ها.

3. درک پویایی بازار:

• شناسایی روندها و الگوها: کمک به درک تأثیرات قیمت کالاها بر بازار ارز.
• پیش‌بینی واکنش‌ها: درک تغییرات کورولیشن در زمان بحران‌ها و پیش‌بینی واکنش بازار.

4. کاهش اشتباهات معاملاتی: جلوگیری از باز کردن پوزیشن‌های ریسکی به دلیل عدم شناخت همبستگی‌ها.
5. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال:

• تحلیل فاندامنتال: کمک در درک تأثیر اخبار اقتصادی بر بازار.
• افزایش دقت تحلیل تکنیکال: بهبود تحلیل‌های معاملاتی با استفاده از اطلاعات همبستگی.

به طور کلی، جدول همبستگی یک ابزار ضروری برای بهینه‌سازی استراتژی‌ها و مدیریت ریسک در معاملات فارکس است.

همبستگی بین ارزها و کامودیتی‌ها

همبستگی بین ارزها و کامودیتی‌ها نتیجه روابط پیچیده اقتصادی و تجاری است. این همبستگی به دلایل مختلفی شکل می‌گیرد که شامل فعالیت‌های صادرات و واردات، تأثیرات اقتصادی و سیاست‌های پولی است.

همبستگی با نفت

نفت یکی از مهم‌ترین کامودیتی‌ها در اقتصاد جهانی است و بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه اقتصادی خود بهره می‌برند. کانادا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان نفت در جهان است. به همین دلیل قیمت دلار کانادا معمولاً با قیمت نفت کورولیشن مثبت دارد. به عبارت دیگر وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، ارزش دلار کانادا نیز معمولاً افزایش می‌یابد زیرا اقتصاد کانادا به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است.

همبستگی با طلا

طلا به‌عنوان یک دارایی امن، نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه در شرایط ناپایدار اقتصادی ایفا می‌کند. استرالیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا است بنابراین ارزش دلار استرالیا معمولاً با قیمت طلا همبستگی مثبت دارد. در شرایطی که قیمت طلا افزایش می‌یابد، ارزش دلار استرالیا نیز معمولاً افزایش می‌یابد چون تقاضا برای طلا و به دنبال آن تقاضا برای دلار استرالیا بیشتر می‌شود.

در عوض، دلار آمریکا معمولاً همبستگی منفی با طلا دارد. به این معنا که وقتی دلار آمریکا ضعیف می‌شود، طلا به‌عنوان یک دارایی امن به‌ خصوص در زمان عدم اطمینان اقتصادی، جذاب‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران بیشتری به خرید آن روی می‌آورند. به همین دلیل، کاهش ارزش دلار معمولاً به افزایش قیمت نمودار انس طلا منجر می‌شود.

ین ژاپن به‌عنوان یکی از دارایی‌های امن در زمان نوسانات بازار شناخته می‌شود. در شرایط بحرانی یا ناپایدار، سرمایه‌گذاران تمایل دارند به سمت ین ( ارز کشور ژاپن ) و طلا به‌ عنوان گزینه‌های ایمن حرکت کنند. این دو دارایی همبستگی قوی نشان می‌دهند: وقتی بازار ناپایدار باشد و سرمایه‌گذاران به دنبال محافظت از دارایی‌های خود باشند، خرید طلا و ین افزایش می‌یابد.

 

کورولیشن شاخص های بورسی امریکا

مهم‌ترین شاخص‌های بورسی آمریکا شامل DOWJONES، NAZDAQ و S&P500 هستند که همبستگی مثبت قوی با یکدیگر دارند. این شاخص‌ها همچنین با بازارهای دیگری مانند طلا، دلار آمریکا و بیتکوین کورولیشن دارند.

در زمان‌های رونق اقتصادی، دلار قوی می‌شود و باعث رشد شاخص‌های بورسی می‌شود و انس طلا که دارایی امن است، نزول می‌کند. بنابراین، به‌طور کلی، همبستگی شاخص‌های بورسی با دلار مثبت و با طلا منفی است؛ اما این موضوع در شرایط بحران ممکن است تغییر کند.

تحلیل‌گران به کورولیشن مثبت بیتکوین با NAZDAQ و S&P500 توجه می‌کنند. معامله‌گران رمز ارز باید به این دو شاخص بورسی دقت کنند؛ همچنین بیتکوین با سایر رمزارزها نیز همبستگی مثبت دارد.

دلایل کاهش کورولیشن در جفت ارزهایی با همبستگی بالا

کاهش همبستگی در جفت ارزهایی که معمولاً کورولیشن بالایی دارند، می‌تواند به دلایل زیر باشد:

1. تغییرات در سیاست‌های پولی: اتخاذ سیاست‌های پولی متفاوت توسط بانک‌های مرکزی می‌تواند جهت‌های مختلفی برای ارزها ایجاد کند.
2. تحولات اقتصادی نامتقارن: تفاوت‌های اقتصادی میان کشورها، مانند رشد قوی در یک کشور و رکود در دیگری، می‌تواند همبستگی را کاهش دهد.
3. رویدادهای ژئوپلیتیکی: بحران‌های سیاسی یا جنگ‌ها ممکن است به صورت ناگهانی بر ارزها تأثیر بگذارند، کاهش کورولیشن را به همراه دارند.
4. نوسانات شدید بازار: در زمان‌های نوسان بازار یا بحران‌های مالی، رفتار سرمایه‌گذاران غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و همبستگی کاهش می‌یابد.
5. تغییرات در روابط تجاری: تغییر در تعرفه‌ها یا توافق‌های تجاری می‌تواند منجر به کاهش کورولیشن بین ارزها شود.
6. تأثیر بازارهای کالا: وابستگی ارزها به قیمت کالاها و تغییرات متفاوت قیمت می‌تواند همبستگی را تحت تأثیر قرار دهد.
7. واکنش‌های متفاوت به اخبار اقتصادی: تأثیر متفاوت اخبار اقتصادی بر هر یک از کشورها می‌تواند منجر به کاهش کورولیشن شود.

چگونه همبستگی بین جفت ارز های فارکس را مشاهده کنیم

برای مشاهده کردن مقدار درصد همبستگی بین جفت ارز های مختلف در فارکس فقط کافی است به لینک زیر در سایت myfxbook مراجعه کنید تا بتوانید براحتی کورولیشن های هر جفت ارز نسبت به جفت ارز دیگر را بررسی کنید که پیشنهاد میکنیم در بخش فیلتر حتما جفت ارز هایی که برایتان مهم هستن را تیک بزنید تا تعداد جدول ها کمتر و بنوعی دستچین شود.

مشاهده همبستگی ها

نتیجه گیری

در این نوشتار جذاب درآمدی کامل بر اینکه همبستگی یا کورولیشن در بازار فارکس چیست داشتیم، به عنوان نکته آخر توجه داشته باشید که توجه به همبستگی بین ارزها و همچنین کورولیشن بین کامودیتی و ارزها به اندازه تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال اهمیت دارد لذا معامله گران عزیز باید سعی کنند قبل از ورود به بازار فارکس حتما آموزش های اصولی و کافی در این زمینه را داشته باشند برای آموزش صفر تا صد بازار فارکس میتوانید از دوره های ویژه آکادمی شمسیان استفاده کنید تا بهترین سود آوری را از فارکس بگیرید.