تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های رایج برای پیش بینی قیمت در بازارهای مالی است که شامل بررسی نمودارها و الگو های قیمت میشود. یکی از اندیکاتور های مشهور در این زمینه، شاخص مکدی (MACD) است. این اندیکاتور به دلیل سادگی و توانایی تولید سیگنال های قابل اعتماد مورد توجه معامله گران قرار دارد. هرچند مکدی به تنهایی نمی‌تواند تعیین کند معامله چگونه بسته شود، اما می‌تواند به عنوان یک تأیید عمل کند. همچنین، مکدی به شناسایی روند های جدید صعودی و نزولی کمک می‌کند و نمایش‌دهنده ارتباط بین دو میانگین متحرک است. در این مقاله به آموزش اندیکاتور مکدی در فارکس و روش‌های استفاده از آن در معاملات پرداخته میشود. همراه ما باشید اگر میخواهید با اندیکاتور مکدی به حداکثر سود در بازار فارکس برسید.
آشنایی با اندیکاتور ها
اندیکاتور (indicator) یا شاخص، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به بررسی وضعیت بازار و پیش‌بینی روندهای مالی کمک می‌کند. اندیکاتورها معمولاً به الگوهای نمودارهایی اشاره دارند که از روی داده های قیمت، حجم معاملات و زمان انجام معاملات محاسبه می‌شوند.
نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تکنیکال:
• اندیکاتور RSI: شاخص نسبت قدرت
• اندیکاتور MFI: شاخص جریان پول
• اندیکاتور MACD: واگرایی و همگرایی میانگین متحرک
اندیکاتور مکدی چیست؟
اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) تحلیل گر معروف آمریکایی در سال ۱۹۷۹ ایجاد شد. این اندیکاتور می‌تواند در همه بازه های زمانی استفاده شود و به معامله گران کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند را محاسبه کنند.
در سال ۱۹۸۶، نیز تحلیل گر معروفی با نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به این اندیکاتور افزود که به بهبود تحلیل سیگنال ها کمک می‌کند. مکدی به‌عنوان یک شاخص روند و حرکت شناخته میشود و به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند روند بازار چگونه تغییر می‌کند.
اندیکاتور مکدی (MACD) که مخفف «Moving Average Convergence Divergence» است، نقش مهمی در پیگیری روندهای بازار دارد و به معامله گران سیگنال‌های مفیدی درباره حرکت‌های قیمت الخصوص کوتاه مدت و تغییرات در روند ارائه می‌دهد. این اندیکاتور به دلیل سادگی و کارایی، یکی از محبوب ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال است و سیگنال هایی که تولید می‌کند، حتی برای تازه کاران نیز قابل درک است.
اندیکاتور مکدی از تفاوت دو میانگین متحرک نمایی (exponential moving averages) یا (EMA) با دوره‌های 12 روزه (EMA سریع) و 26 روزه (EMA کند) ایجاد میشود. این اندیکاتور عملکرد قیمت را به یک نوسان سنج مبتنی بر روند تبدیل می‌کند و به تحلیل گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج به بازار را شناسایی کنند.
مکدی در استراتژی‌های معاملاتی دنبال کردن روند (Trend-Following) و مومنتوم (Momentum) کاربرد دارد. در استراتژی دنبال کردن روند، معامله گران زمان خرید و فروش را بر اساس افزایش یا کاهش روند قیمت تعیین می‌کنند، در حالی که استراتژی مومنتوم بر تداوم روندها تمرکز دارد و معمولاً ریسک بیشتری دارد.
اندیکاتور مکدی یک ابزار کارآمد و چندکاره است که در بازارهای مالی مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال و فارکس به کار می‌رود. سیگنال‌های ارائه شده توسط مکدی شامل مناطق خرید و فروش هستند. کارآیی آن زمانی به حداکثر می‌رسد که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب شود. در ادامه، اجزای تشکیل دهنده مکدی و نحوه استفاده از آن توضیح داده خواهد شد.
اجزای اندیکاتور مکدی
برای درک بهتر سیگنال های اندیکاتور مکدی (MACD)، لازم است با اجزای اصلی آن آشنا شویم. این اندیکاتور از سه قسمت کلیدی تشکیل شده است:
1. خط مکدی (MACD Line)
این مورد با کسر میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (26-EMA) از مکدی با تنظیمات میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه (12-EMA) به دست آورده میشود. این خط به رنگ آبی در نمودار نمایش داده میشود و به تحلیلگران کمک می‌کند تا حرکت قیمت و تغییرات روند را بهتر درک کنند.
2. خط سیگنال (Signal Line)این خط معمولاً یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (9-EMA) از خط مکدی است. هنگامی که خط سیگنال با خط مکدی تلاقی می‌کند، پدیده‌هایی به نام همگرایی یا واگرایی اتفاق می‌افتد. این تلاقی به معامله گران اطلاعات مهمی درباره روند قیمت می‌دهد. خط سیگنال معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده میشود.
3. هیستوگرام مکدی (MACD Histogram)
هیستوگرام نشان‌دهنده فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال است. اگر خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و اگر خط سیگنال بالاتر باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود. هیستوگرام به معامله گران کمک می‌کند تا تغییرات حرکت صعودی و نزولی بازار را شناسایی کنند.
4. خط صفر (Zero Line)
این خط سطحی است که نشان می‌دهد خط مکدی برابر با صفر است. خط صفر نشان دهنده زمانی است که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه با هم برابرند.
برای فهم بیشتر به تصویر زیر توجه کنید
آموزش اندیکاتور مکدی در فارکس
برای استفاده از شاخص مکدی در تحلیل قیمتی و معاملات، می‌توانید از دو روش اصلی استفاده کنید: مکدی متقاطع و واگرایی مکدی . در ادامه به توضیح روش‌های مختلف استفاده از این اندیکاتور می‌پردازیم.
مکدی متقاطع
مکدی متقاطع زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور کند. این رویداد می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده شود.
مکدی متقاطع صعوی
وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، این نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است.
سیگنال خرید: در این وضعیت، خریداران فعالیت بیشتری دارند و قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند. اغلب این سیگنال با سبز شدن هیستوگرام MACD و عبور از بالای خط صفر همزمان است.
-مکان خروج: بهترین زمان خروج از یک موقعیت خرید وقتی است که هیستوگرام مکدی به زیر خط صفر کاهش یابد. این نشان می‌دهد که حرکت صعودی در حال تضعیف است.
مکدی متقاطع نزولی
وقتی که خط MACD از خط سیگنال پایین می‌آید، نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی است.
سیگنال فروش: این شرایط با قرمز شدن هیستوگرام MACD و عبور آن از زیر خط صفر همزمان است. این نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در بازار است.
مکان خروج: برای خروج از معاملات فروش، منتظر باشید که هیستوگرام مکدی شروع به بالا رفتن از خط صفر کند، که نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی است.
شناخت واگرایی با اندیکاتور مکدی
واگرایی مکدی یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به تحلیل گران کمک می‌کند تا نقاط تغییر در روند بازار را شناسایی کنند. در ادامه به طور کامل و ساده به توضیح واگرایی MACD می‌پردازیم.
واگرایی مکدی به معنای نا هماهنگی بین حرکت قیمت یک دارایی و حرکت اندیکاتور مکدی است. این ناهماهنگی می‌تواند سیگنالی از تضعیف روند موجود باشد.
به عبارت ساده:
زمانی که قیمت یک دارایی اوج‌های بالاتری را تشکیل می‌دهد، اما اندیکاتور مکدی اوج‌های پایین‌تری می‌سازد، این نشان می‌دهد که روند صعودی در حال تضعیف است.
برعکس، وقتی قیمت به پایین‌ترین سطح می‌رسد، اما مکدی سطح های بالاتری را تشکیل می‌دهد، این نشانگر تضعیف در روند نزولی است.
انواع واگرایی اندیکاتور مکدی
واگرایی مکدی به دو نوع زیر تقسیم میشود:
واگرایی صعودی مکدی
معمولاً در انتهای یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.
در این وضعیت، قیمت دارایی به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، اما مکدی خلاف آن را نشان می‌دهد و صعودی است. این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف حرکت نزولی است و ممکن است نشانه ای از تغییر روند به سمت صعودی باشد.
واگرایی نزولی مکدی
معمولاً در پایان یک روند صعودی رخ می‌دهد
در این حالت، قیمت دارایی به بالاترین حد خود می‌رسد، اما اندیکاتور مکدی خلاف آن را نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی است و می‌تواند نشانه ای از تغییر روند به سمت نزولی باشد.
توجه توجه: واگرایی مکدی می‌تواند سیگنالی برای تضعیف روند موجود باشد، اما همیشه به تنهایی نمی‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر روند جدید در نظر گرفته شود. معمولاً لازم است منتظر تأیید سیگنال ها از طریق مکدی متقاطع باشید.
انواع اندیکاتور مکدی
این اندیکاتور دو نسخه اصلی دارد: مکدی کلاسیک Classic MACD و مکدی مستر یا پیشرفته Master MACD. هر کدام از این نسخه ها ویژگی هایی دارند در ادامه میگوییم بهتر است از کدام نوع استفاده کنید.
اندیکاتور مکدی کلاسیک (Classic MACD)
این نسخه شامل سه جزء اصلی است:
• خط MACD (خط آبی): حاصل تفریق دو میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
• خط سیگنال (خط قرمز): یک میانگین متحرک از خط MACD که برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش به کار می‌رود.
• هیستوگرام (Histogram): نمایانگر فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است و به تحلیلگران کمک می‌کند تا قدرت روند را به‌راحتی تشخیص دهند.
اندیکاتور مکدی جدید (Master MACD)
• این نسخه به روزتر و دارای مزایای خاصی است که آن را از نسخه کلاسیک متمایز می‌کند، این مزایا عبارتند از:
• امکان تغییر دادن نوع میانگین متحرک به هر شکلی که میخواهید (Moving Average) در این نوع مکدی وجود دارد.
• به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که هشدارهای سفارشی تنظیم کنند تا در صورت بروز فرصت‌های معاملاتی مناسب، آگاه شوند.
• مکدی جدید از میانگین متحرک هال (Hull Moving Average) استفاده می‌کند تا به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهد.
• توانایی بهتر در تشخیص واگرایی‌ها و نقاط معکوس بازار، که می‌تواند به معامله گران در تصمیم گیری کمک کند.
این دو نوع اندیکاتور هرچند از نظر اساسی مشابه هستند، اما نسخه Master با ویژگی‌های پیشرفته تر خود می‌تواند به معامله گران در تحلیل دقیق تر روند ها و شناسایی سیگنال های خرید و فروش کمک بیشتری کند.
کاربرد های اندیکاتور مکدی
استفاده از اندیکاتور مکدی به دلیل مزایای متعدد آن در تحلیل تکنیکال و قابلیت سازگاری با استراتژی‌های مختلف، بسیار محبوب است. کاربردهای مکدی در فارکس به صورت زیر است:
1.تشخیص واگرایی: مکدی می‌تواند واگرایی بین حرکت قیمت و اندیکاتور را شناسایی کند، که نشان‌دهنده احتمالات معکوس شدن روند است. این ویژگی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی کنند.
2. مناسب برای معاملات روزانه یا (Day Trading): به دیلل سرعت اندیکاتور مکدی برای معاملات روزانه و تایم فریم های کوتاه مناسب است و می‌تواند به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند.
3. معاملات کراس اور: عبور خط مکدی از خط سیگنال، می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مؤثر را برای خرید یا فروش ارائه دهد. این نوع معاملات می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا به راحتی نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
4. اسکالپینگ: مکدی به دلیل دقت و سرعت عمل، برای استراتژی های اسکالپینگ نیز بسیار مناسب است، زیرا معامله گران می‌توانند از حرکات قیمتی کوچک نیز استفاده کنند.
دلایل برتری اندیکاتور مکدی نسبت به سایر اندیکاتور ها
این دلایل عبارتند از:
1. ترکیبی از روند و مومنتوم: مکدی اطلاعات هم زمانی از روند و مومنتوم (حرکت) بازار ارائه می‌دهد. این اندیکاتور با استفاده از میانگین‌های متحرک 12 و 26 روزه، تغییرات قیمت را به خوبی دنبال کرده و به معامله گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، اگر مکدی در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.
2. سادگی و کارایی: یکی از مزایای بزرگ مکدی ، سادگی آن است. این اندیکاتور نسبت به برخی ابزارهای پیچیده دیگر به سادگی قابل فهم است و حتی معامله گران تازه کار نیز می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. نمودار مکدی معمولاً شامل دو خط (خط MACD و خط سیگنال) و هیستوگرام میشود که تحلیل آن آسان است.
3. کاربرد در تایم فریم‌های مختلف: مکدی قابلیت استفاده در تایم فریم‌های مختلف، از دقیقه‌ای تا ماهانه را دارد. این انعطاف پذیری به معامله گران این امکان را می‌دهد که بسته به استراتژی خود، از آن در بازارهای مختلف و برای بازه‌های زمانی متفاوت بهره برداری کنند.
4. سیگنال های واضح تر: در کل مکدی سه خط مکدی، سینال و هیستوگرام دارد و هر یک بسیار شفاف نشان داده می‌شوند، این شفافیت باعث میشود که معامله گران بتوانند تصمیم گیری‌های دقیق تری در مورد خرید و فروش انجام دهند.
معایب اندیکاتور مکدی
اندیکاتور مکدی، با وجود محبوبیت و کاربرد گسترده اش در تحلیل تکنیکال، محدودیت هایی دارد که لازم است تریدرها از آن‌ها آگاه باشند:
1. تاخیردار بودن: مکدی به عنوان یک اندیکاتور تاخیردار، به اطلاعات قیمت گذشته تکیه دارد و دیرتر نسبت به تغییرات واقعی بازار واکنش نشان می‌دهد. این ویژگی به این معناست که در شرایطی که بازار به سرعت در حال تغییر است، مانند بازارهای غیرقابل پیش‌بینی یا بدون روند (مثل برخی بازارهای سهام)، ممکن است اثرات قابل توجهی از دست برود و سیگنال‌ها به موقع ارائه نشوند.
2. عدم نمایش اشباع خرید و فروش: مکدی به طور خاص برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش طراحی نشده است. در نتیجه، تریدرها نمی توانند با اتکای به آن به راحتی تشخیص دهند که آیا قیمت به حدی رسیده که احتمال معکوس شدن روند وجود دارد یا خیر.
3. نمایش واگرایی‌های غیرقابل تحقق: یکی از نقاط ضعف مکدی، قابلیت نمایش واگرایی‌ها است که ممکن است هرگز به وقوع نپیوندد. به عبارت دیگر، ممکن است تریدر واگرایی هایی را مشاهده کند که در عمل به تغییرات قیمت منجر نشوند.
4. عدم تناسب با سرمایه گذاری های بلند مدت: از آنجا که مکدی عمدتاً برای تحلیل‌های کوتاه مدت طراحی شده است، برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت مناسب نیست. تریدرهایی که به دنبال سرمایه گذاری‌های پایدار و بلند مدت هستند، ممکن است نیاز به ابزارهای متفاوتی داشته باشند.
نتیجه گیری
اندیکاتور مکدی یک ابزار مؤثر در تحلیل تکنیکال است که برای استفاده بهینه از آن، توجه به نقاط ضعف، تنظیمات مناسب و انتخاب تایم فریم‌های مختلف الزامی است. ترکیب مکدی با سایر اندیکاتورها و انجام بک تست‌های دقیق می‌تواند به افزایش دقت تحلیل‌ها و کاهش ریسک معاملات کمک کند.
امیدواریم از آموزش اندیکاتور مکدی که توسط کارشناسان آکادمی شمسیان طراحی شده بود نهایت استفاده را برده باشید در صورت هر گونه سوال یا ابهام یا حتی نیاز به آموزش بیشتر می‌توانید از راه‌های ارتباطی مانند کانال تلگرامی یا پیج اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.
