در دنیای امروز، بازارهای مالی به یک حوزه جذاب برای سرمایه گذاری و کسب درآمد تبدیل شده اند. با این حال، بسیاری از افرادی که از دانش کافی در این زمینه برخوردار نیستند، به شیوه ای قمارگونه وارد معاملات اهرمی سنگین می شوند. متأسفانه، درصد قابل توجهی از این تریدرها بدون انجام آزمایش های لازم و بک تست استراتژی های معاملاتی خود، با ضررهای سنگینی مواجه شده و از بازارهای مالی برای همیشه خداحافظی می کنند.
این واقعیت که بسیاری از تریدرها در مواجهه با این چالش ها تسلیم می شوند، سؤال های مهمی را مطرح می کند: آیا واقعاً راهی برای آزمایش و محاسبه تأثیرگذاری شیوه های معاملاتی وجود دارد؟ هر فرد چگونه می تواند استراتژی خود را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد و نواقص آن را شناسایی کند؟ تریدرهای حرفه ای چگونه استراتژی های خود را توسعه می دهند؟
در این مقاله از آکادمی شمسیان به بررسی این سؤالات به طور جامع خواهیم پرداخت و با ارائه روش های مناسب برای بک تستینگ ( Back Testing )، بیشتر شما را با اینکه بک تست در بازار مالی چیست آشنا خواهیم کرد.
بک تست چیست
بک تست (Back Test)، روشی موثر در بازار های مالی است که امکان ارزیابی استراتژی های معاملاتی را با استفاده از اطلاعات قبلی بازار فراهم می کند. به بیان ساده، این فرآیند به تحلیلگران این امکان را می دهد که با استفاده از اطلاعات قبلی و گذشته بازار، عملکرد یک استراتژی خاص را بررسی کند. اگر نتایج بک تست مثبت و مطلوب باشد، تحلیلگر می تواند از آن استراتژی در معاملات آینده استفاده کند.
این فرایند معمولاً می تواند به دو صورت انجام شود: به شکل دستی یا خودکار. نرم افزارهای معاملاتی مانند متاتریدر ۴ و ۵ ابزارهای رایجی برای انجام بک تست به شمار می آیند. انجام بک تست به صورت دستی می تواند زمان بر و مستعد خطا باشد، زیرا در این حالت تحلیلگر باید به دقت داده ها را بررسی کند و قوانین استراتژی را به درستی پیاده سازی کند.
روش بک تست شامل تعیین یک سری قوانین و پارامترها برای آزمایش استراتژی یا الگوریتم معاملاتی طی یک دوره زمانی مشخص (که می تواند تا ۱۰ سال طول بکشد) است. هدف اصلی این آزمون، سنجش عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار و شناسایی توانایی سود دهی آن است.
برای انجام بک تست، تحلیلگران معمولاً از داده های «کندل استیک» (که اطلاعات قیمت و زمان را نمایش می دهد) و «اوردر بوک» (که به نمایش سفارشات خرید و فروش کمک می کند) استفاده می کنند. این داده ها به تحلیلگران کمک می کنند تا بهتر متوجه شوند که آیا استراتژی انتخابی برای آن ها کارآمد خواهد بود یا خیر.
اهمیت گرفتن بک تست در بازار های مالی
بک تست که به آزمایش عملکرد استراتژی های معاملاتی پرداخته و به بررسی داده های گذشته کمک می کند، اهمیت زیادی در موفقیت در بازارهای مالی دارد. تصور کنید با یک دوست درباره بازی با سکه صحبت می کنید، جایی که او به شما می گوید اگر در ۱۰۰۰ تکرار سکه، شیر بیاورید، پولی به شما می دهد و در صورت آمدن خط، باید به او پولی پرداخت کنید. در این بازی، احتمال آمدن شیر یا خط برابر است، یعنی هر کدام یک دوم شانس دارند. اما اگر سکه دست کاری شده باشد و یکی از طرف ها وزن بیشتری داشته باشد، شانس شما به ناگهان کاهش می یابد و ممکن است سرمایه خود را به خطر بیندازید.
به همین دلیل، قبل از اینکه بخواهید در این قمار شرکت کنید، باید سکه را تحت آزمایش و چرخش های متعدد قرار دهید تا مطمئن شوید که آیا سکه عادلانه عمل می کند یا خیر. اگر در بسیار از چرخش ها شاهد بودید که یک طرف بیشتر از طرف دیگر می آید به احتمال زیاد سکه تقلبی است و در این صورت باید از انجام شرط صرف نظر کنید.
حال به بازارهای مالی برگردیم. اگر شما سرمایه خود را بدون هیچ آزمایشی از استراتژی معاملاتی تان وارد بازار کنید، احتمال این که به مرور زمان با شکست مواجه شوید بالا خواهد بود. بنابراین بک تست یکی از ابزارهای ضروری برای تحلیلگران و سرمایه گذاران است تا با بررسی عملکرد استراتژی های خود در داده های گذشته، بتوانند پیش بینی بهتری از نتایج آینده داشته باشند و به این ترتیب از سرمایه خود بهتر محافظت کنند. بی توجهی به بک تست می تواند به از دست رفتن سرمایه در زمانی کوتاه منجر شود که قابل جبران نیست. در حقیقت، این فرایند به شما کمک می کند که تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری خود بگیرید و شانس موفقیت خود را در بلند مدت افزایش دهید
وظیفه گرفتن بک تست در بازار های مالی با کیست
هر تریدر می تواند به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزارهای مختلف بک تست انجام دهد. اما معمولاً مدیران موسسات مالی و سرمایه گذاران نهادی هستند که از این روش بیشتر استفاده می کنند، زیرا آن ها سرمایه های زیادی را به یکباره وارد بازار می کنند.
انجام بک تست نیاز به داده های قبلی دارد که جمع آوری آن ها می تواند هزینه بر و پیچیده باشد. به همین دلیل، معامله گران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری به دلیل داشتن منابع مالی و انسانی کافی، می توانند به راحتی از مدل های بک تست برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.
بک تست در بازار های مالی چگونه انجام می شود
بک تست یک روش برای ارزیابی عملکرد استراتژی های معاملاتی است که با بررسی داده های قبلی قیمت ها انجام می شود. این کار به تریدرها کمک می کند تا قبل از سرمایه گذاری واقعی، مطمئن شوند که استراتژی شان کارایی دارد یا ندارد.
مراحل انجام بک تست
- انتخاب استراتژی: ابتدا باید یک استراتژی خاص را که می خواهید آزمایش کنید، تعیین کنید. این استراتژی ممکن است حاصل ترکیب روش های مختلف یا برنامه نویسی خودکار باشد.
- جمع آوری داده ها: برای بک تست مؤثر، باید داده های قیمتی تاریخی را جمع آوری کنید. بهتر است این داده ها حداقل برای ۵ تا ۱۰ سال گذشته باشد تا نتایج بهتری به دست آورید.
- انتخاب روش آزمایش: یکی از ساده ترین روش ها استفاده از اندیکاتورها یا میانگین های متحرک (مووینگ اورج) است. مثلاً می توانید دو میانگین متحرک ساده را روی داده های گذشته قیمت امتحان کنید و ببینید آیا این ترکیب باعث سود دهی می شود یا خیر.
- انجام آزمایش: برای انجام آزمایش، می توانید به مقدار قابل توجهی معامله آزمایشی (مثلاً ۱۰۰۰ معامله) با شرایط ثابت مانند زمان، حجم و اهرم ثبت کنید. این کار به شما این امکان را می دهد که عملکرد استراتژی خود را در شرایط مختلف بازار بررسی کنید.
- تحلیل نتایج: پس از انجام آزمایش، باید نتایج را بررسی کنید تا ببینید استراتژی شما چقدر موفق بوده است.
- آگاهی از خطاها: به یاد داشته باشید که این نوع آزمایش ممکن است خطاهای تصادفی نیز داشته باشد. بنابراین، نباید به طور کامل به نتایج آن اعتماد کنید و بهتر است به عواملی مانند آمار و احتمالات هم توجه کنید.
با انجام بک تست، شما می توانید عملکرد بلند مدت استراتژی خود را در بازارهای مختلف بسنجید و تصمیم بهتری برای سرمایه گذاری بگیرید.
نحوه بک تست گیری از اکسپرت
اگر از پلتفرم متاتریدر ۴ استفاده می کنید، برای انجام بک تست از اکسپرت (برنامه های خودکار معاملاتی) باید از بخش Strategy Tester استفاده کنید. اینجا مراحل بک تست گیری را به طور ساده توضیح می دهیم:
- وارد بخش Strategy Tester شوید: روی گزینه ویو (View) کلیک کنید و سپس تست کردن استراتژی که با ( Strategy Tester ) نمایش داده می شود را انتخاب کنید.
- تنظیمات بک تست:
در بخش Expert، اکسپرتی را که می خواهید روی آن تست بگیرید، انتخاب کنید.
در قسمت Symbol، نماد معاملاتی (مثلاً یک ارز) که می خواهید تست کنید را انتخاب کنید.
در قسمت 1H، تایم فریم (مدت زمان هر کندل) مورد نظر خود را مشخص کنید.
در قسمت Date، تاریخ شروع و پایان تست را تعیین کنید.
سایر فیلدها مثل Deposit (مقدار واریز)، Leverage (اهرم) و Model (مدل بک تست) را بر اساس نیاز خود پر کنید.
نحوه بک تست گیری از تریدینگ ویو
برای بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو، مراحل زیر را دنبال کنید:
- انتخاب دارایی: اول، دارایی مورد نظر (مثل یک جفت ارز) را در نمودار تریدینگ ویو انتخاب کنید و استراتژی معاملاتی تان را پیاده سازی کنید. اگر از اندیکاتور یا مووینگ اوریج استفاده می کنید، آن ها را روی قیمت تنظیم کنید.
- بررسی گذشته قیمت: به قسمت گذشته قیمت بروید و دو نقطه از سقف و کف های قیمتی انتخاب کنید. این نقاط را با توجه به تایم فریم معاملاتی تان زیر نظر بگیرید.
- تنظیم ابزار Replay: در ابزارهای تریدینگ ویو، قسمت “Replay” را پیدا کنید و آن را در جایی از گذشته نمودار قرار دهید. با کلیک روی نمودار، چارت آینده پاک می شود.
- حرکت کندل به کندل: حالا می توانید به راحتی کندل ها را یکی یکی جلو ببرید و نتایج را ببینید.
- بررسی پیش بینی: از این طریق می توانید بفهمید که آیا پیش بینی شما درباره جهت قیمت درست بوده یا نه.
- توجه به کیفیت تخمین: باید درباره کیفیت تخمین شما و نسبت ریسک به پاداش استراتژی تان نیز دقت کنید.
- آزمایش در تایم فریم های مختلف: این مراحل را در تایم فریم های مختلف و حتی برای ارزهای دیجیتال گوناگون به کار ببرید تا روش معاملاتی تان را به چالش بکشید.
- یادداشت نتایج: هر بار که این مراحل را تکرار کردید، نتایج را یادداشت کنید و پس از انجام تعدادی بک آزمایی، نتایج نهایی را بررسی کنید.
- تحلیل نهایی: اکنون می توانید کارایی استراتژی معاملاتی تان را روی کاغذ ببینید. این آزمون به شما کمک می کند تا معایب و مزایای روش معاملاتی خود را بهتر بشناسید.
البته دقت داشته باشید که برای فعال سازی ابزار ریپلای بعد ورود تریدینگ ویو باید حتما اکانت پولی آن را داشته باشید.
بک تست گیری از جاست فارکس
پلتفرم «جاست فارکس» نیز ابزار بک تست دارد. برای انجام بک تست در جاست فارکس مراحل زیر را پیش رو دارید:
- بر روی گزینه View در بالای صفحه کلیک کنید.
- گزینه History Tester را انتخاب کنید.
- تمام مراحل زیر را یکی یکی انجام دهید تا بک تست بگیرید.
اکسپرت مورد نظر را باز کنید.
اگر نیاز است، آدرس را ویرایش کنید.
گزینه Visual Model را انتخاب کنید.
نوع حساب خود را تعیین کنید.
ابزارهای مورد نظر را مشخص کنید.
طول دوره بک تست را مشخص کنید.
تعداد تیک های حرکتی قیمت را تعیین کنید.
تنظیمات را دستی تنظیم کنید.
روی دکمه Play کلیک کنید تا بک تست آغاز شود.
با این مراحل، می توانید به راحتی از استراتژی های معاملاتی خود بک تست بگیرید و کارایی آن ها را بررسی کنید.
تفاوت بک تست و فوروارد تست در بازار های مالی
بک تست (Backtest): این روش به آزمایش استراتژی های معاملاتی براساس داده های تاریخی می پردازد. به شما کمک می کند تا ببینید یک استراتژی در گذشته چگونه عمل کرده است و می توانید داده های زیادی را به سرعت تحلیل کنید. اما باید مراقب سوگیری های شناختی باشید و به نتایج به دست آمده به طور قطعی اعتماد نکنید.
فوروارد تست (Forward Test): این روش آزمایش استراتژی ها با استفاده از داده های زنده و روزانه است. این امکان را به شما می دهد که نتایج را در شرایط واقعی بازار بررسی کنید. فوروارد تست انعطاف پذیری بیشتری دارد و معمولاً نتایج قابل اعتمادتر هستند، اما همچنان باید به سوگیری ها توجه داشت.
کدام روش تست در بازار های مالی مناسب تر است
برای تریدرهای فارکس، هر دو روش بک تست و فوروارد تست اهمیت دارند، ولی هریک ویژگی های خاص خود را دارند که بسته به نیاز تریدر یکی می تواند مناسب تر باشد.
بک تست به شما این امکان را می دهد که با استفاده از داده های تاریخی، استراتژی های خود را سریعاً آزمایش کنید و نسبت به نتایج و الگوهای قیمتی قبلی بینش بهتری پیدا کنید. این روش به دلیل توانایی جمع آوری و تحلیل داده های بیشتر در زمان کمتر، به خصوص برای افرادی که به دنبال نتایج سریع و بررسی دقیق هستند، جذابیت دارد. با این حال، باید در نظر داشت که نتایج برگرفته از گذشته ممکن است دقیقاً با وضعیت کنونی بازار مطابقت نداشته باشند.
از سوی دیگر، فوروارد تست بر سناریوهای واقعی و فعلی تمرکز دارد و به شما کمک می کند تا نحوه عملکرد استراتژی تان را در شرایط فعلی بازار مشاهده کنید. این روش به شما اجازه می دهد تا با احساسات و واکنش های فعلی بازار آشنا شوید، اما زمان بیشتری برای جمع آوری داده های مناسب نیاز دارد و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار قرار گیرد.
در مجموع، برای بهترین نتیجه، تریدرها می توانند هر دو روش را به کار گیرند. استفاده از بک تست برای اطمینان از استراتژی های گذشته و سپس تأیید آن ها با فوروارد تست در شرایط واقعی بازار می تواند رویکرد مناسبی باشد. توجه داشته باشید که هیچ استراتژی یا مدل اقتصادی کاملاً بی عیب نیست و آگاهی از نقاط ضعف و قوت هر روش می تواند به تصمیم گیری بهتر کمک کند.
مزایا و معایب بک تست گیری
برخی از مزایا و معایب روش بک تست گیری عبارتند از:
مزایای بک تست گیری
آزمایش آسان و بی خطر: این روش به شما این امکان را می دهد تا استراتژی های مختلف را سریعاً آزمایش کنید بدون اینکه ریسکی روی پولتان داشته باشید.
کمک به بهینه سازی: با بک تست، می توانید معاملات خود را بهتر کنید و استراتژی های بهتری بسازید.
تطبیق با نیازها: این امکان وجود دارد که استراتژی هایی که با ریسک و پاداش شما سازگارند را توسعه دهید یا تغییر بدهید.
معایب بک تست گیری
پیش بینی نکردن آینده: داده های گذشته همیشه نمی توانند رفتار آینده بازار را به درستی پیش بینی کنند. بنابراین، هیچ استراتژی ای نمی تواند تضمین کند که حتماً مفید خواهد بود.
وسوسه اصلاح داده ها: ممکن است بخواهید یک مدل را به شکلی تغییر دهید که به بهترین شکل با داده های گذشته مطابقت داشته باشد، اما این کار می تواند خطرناک باشد چون شرایط آینده ممکن است با گذشته متفاوت باشند.
عدم پوشش همه شرایط: داده های گذشته ممکن است نتوانند همه نوع رویداد یا شرایط بازار را در بر بگیرند، به خصوص اگر یک اتفاق ناخوشایند بیفتد یا احساسات بازار به شکلی غیرمنتظره تغییر کند.
تفاوت در بازارها: استراتژی ها ممکن است در یک نوع بازار خوب عمل کنند، اما در بازار دیگری اصلاً کارایی نداشته باشند. مثلاً استراتژی ای که در یک بازار صعودی خوب بوده، ممکن است در یک بازار نزولی نتیجه خوبی نداشته باشد.
نتیجه گیری
بک تست یکی از روش های مرسوم در تمام بازار های مالی دنیا است این روش را بیشتر سرمایه گذاران بزرگ استفاده می کنند تا سرمایه های زیاد آنها با خطر مواجه نشود و بتوانند قبل از ریسک بر روی سرمایه ، استراتژی های خود را امتحان کنند.
در واقع با استفاده از این روش، شما می توانید عملکرد استراتژی خود را در دوره های گذشته بررسی کنید و با تنظیم فاکتورها در نرم افزار بک تست گیری، نتایج را تحلیل کنید. هدف این است که در صورتی که استراتژی شما سود ده و قابل قبول باشد، از آن در معاملات آینده استفاده کنید.
به عنوان یک تریدر، امیدواریم با مطالعه این مقاله بتوانید با استفاده از راهکارهای ارائه شده، بک تست مناسبی از استراتژی خود بگیرید و با اعتماد به نفس بیشتری به معاملات خود ادامه دهید. البته مهم است که به یاد داشته باشید که تنها بک تست گرفتن کافی نیست و تحلیل دقیق شرایط بازار نیز بسیار حیاتی است.
