مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از ابزارهای مهم و کلیدی در تحلیل های تکنیکال است که به معامله‌گران در شناسایی روندهای قیمتی کمک می‌کند. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، نقاط ورود و خروج بهتری را ارائه می‌دهد. طبق گزارش‌های معتبر، بیش از 70% از معامله‌گران حرفه‌ای از این ابزار در استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند. در این مقاله از آکادمی شمسیان، به اینکه مووینگ اوریج چیست و چگونه میتوان در تحلیل‌های تکنیکال از آن استفاده کرد می‌پردازیم همراه ما باشید.

مووینگ اوریج چیست

میانگین متحرک (Moving Average) یه اصطلاح یک نوع اندیکاتور میباشد و به تریدر ها این امکان را میدهد که روند بازار را شناسایی نمایند، مووینگ اوریج ها با محاسبه میانگین قیمت‌ها کندل ها در نمودار طی یک دوره زمانی مشخص، داده‌های اضافی و نویزهای قیمتی را حذف می‌کند. به این ترتیب، امکان دید بهتر و تحلیلی دقیق‌تر از روند کلی بازار فراهم می‌شود.

زمانی که میانگین متحرک را روی نمودار یک دارایی اعمال می‌کنیم، یک خط منحنی شکل روی نمودار ظاهر می‌شود که نمایانگر میانگین قیمت‌های قبلی آن دارایی است. هدف اصلی این اندیکاتور ارائه یک نمای کلی از روند بازار است تا معامله‌گران بتوانند به‌سادگی و با نادیده‌گرفتن نوسانات قیمت، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

در طول روند قیمتی، ممکن است بازار دستخوش نوسانات و اصلاحات کوتاه‌ مدت شود که می‌تواند تحلیل‌گران را به اشتباه بیندازد. به همین دلیل، میانگین متحرک به‌عنوان ابزاری برای روشن کردن مسیر قیمتی و شناسایی روندهای اصلی استفاده می‌شود.

میانگین متحرک نه تنها به تحلیل روند کمک می‌کند بلکه می‌تواند به تأیید روندهای موجود نیز بپردازد. با این حال، باید توجه داشت که این ابزار نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از تغییرات آینده قیمت ارائه دهد. در واقع، میانگین متحرک تنها ابزار تاییدی است و بهتر است در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها استفاده شود.

میانگین متحرک می‌تواند بر اساس زمان‌های مختلف تنظیم شود، رایج‌ترین بازه‌های زمانی شامل ده، بیست، پنجاه، صد و 200 روز است. هرکدام از این بازه‌ها به نوعی از معاملات مناسب هستند؛ مثلاً میانگین متحرک 30 روزه برای معاملات کوتاه‌مدت و میانگین متحرک 100 روزه برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر است. این تأخیری که در سیگنال‌دهی مشاهده می‌شود، نشان‌دهد که چقدر زمان نیاز است تا تغییر روند در میانگین متحرک نمایان شود و این می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش کمک کند.

به تصویر زیر توجه کنید سه تا خط روی چارت، میانگین متحرک هستند:

خط یک: مووینگ اوریج کوتاه مدت «30 روزه»

خط دو: مووینگ اوریج میان مدت «50 روزه»

خط یک: مووینگ اوریج بلند مدت « 100 روزه»

انواع مووینگ اوریج

میانگین متحرک به سه نوع تقسیم میشود که عبارتند از:

میانگین متحرک ساده به طور  اختصار (SMA) یا (Simple Moving Average)

میانگین متحرک نمایی (EMA)  یا (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک وزنی (WMA) یا (Weighted Moving Average)

به‌طور کلی، هر سه نوع میانگین متحرک برای نمایش میانگین قیمت دارایی روی نمودار استفاده می‌شوند و در محاسبه آن‌ها از تاریخچه قیمتی دارایی در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود.

SMA و EMA از پرکاربردترین‌ مووینگ اوریج و WMA کاربرد کمتری دارد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده بر اساس قیمت‌های بسته‌ شدن یک دارایی در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود. این میانگین با جمع‌ کردن قیمت‌ های بسته‌ شدن و تقسیم بر تعداد دوره‌ها به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر ما سه دوره زمانی 60، 55 و 70 روز داشته باشیم، محاسبه SMA به صورت زیر انجام می‌شود:

SMA= (60+55+70)3/​=60

این نوع میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی قیمت را شناسایی کنند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود که EMA نسبت به تغییرات اخیر قیمت‌ها سریع‌تر واکنش نشان دهد و برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر باشد.

2

تعداد دوره +1

برای محاسبه EMA باید ابتدا یک ضریب محاسبه شود که به صورت زیر است:

بعد از محاسبه ضریب، فرمول نهایی برای محاسبه EMA به شکل زیر است:

EMA=(قیمت بسته شدن×ضریب)+(EMA روز قبل×(1−ضریب))

این نوع میانگین متحرک به دلیل پویایی بیشترش در میان معامله‌گران بسیار محبوب است و معمولاً در معاملات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک وزنی (WMA)

WMA به هر دوره زمانی وزن‌های مختلفی را اختصاص می‌دهد و اطلاعات بیشتری از قیمت‌های گذشته را  نسبت به دو مووینگ اوریج قبلی در محاسبات خود لحاظ می‌کند. هرچه وزن یک دوره بیشتر باشد، تأثیر آن در محاسبه میانگین بیشتر خواهد بود. معمولاً برای دوره‌ های نزدیک‌ تر به زمان حال، وزن بیشتری در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال، اگر ما سه دوره‌ی 50، 45 و 60 روز داشته باشیم و به آن‌ها وزن‌های 1، 2 و 3 را اختصاص دهیم، محاسبه WMA به صورت زیر خواهد بود:

50=60+90+150=(3*50)+(2*45)+(1*60)	=WMA
3                   1+2+3

به طور کلی، WMA نتایج پویاتری نسبت به SMA ارائه می‌دهند، اما معمولاً به اندازه EMA در معاملات کوتاه‌مدت شناخته‌شده نیست.

هر یک از این میانگین‌های متحرک ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند و انتخاب مناسب آن‌ها بستگی به استراتژی معاملاتی، دوره زمانی و بازار مورد نظر دارد. برای ترید موفق، معمولاً این میانگین‌ها به صورت ترکیبی نیز به کار گرفته می‌شوند تا سیگنال‌های معاملاتی بهتری ارائه دهند.

مووینگ اوریج در سایت تریدینگ ویو

راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) در سایت تریدینگ ویو (TradingView) به سادگی انجام می‌شود. در ادامه گام‌های لازم برای این کار را توضیح می‌دهم:

1. مراجعه به تریدینگ ویو: ابتدا به وب‌سایت تریدینگ ویو بروید و اگر حساب کاربری دارید، وارد شوید. در غیراین‌صورت، می‌توانید به عنوان مهمان نیز از امکانات استفاده کنید.
2. باز کردن صفحه معاملاتی: پس از ورود به سایت، به صفحه معاملاتی (Chart) بروید. این صفحه جایی است که می‌توانید نمودار دارایی‌های مختلف را مشاهده کنید.
3. جست‌وجو و انتخاب اندیکاتور: در این مرحله، روی قسمت بالای چارت، روی گزینه Indicators کلیک کنید. سپس در کادری که باز میشود عبارت Moving Average را وارد کنید و سپس انتخاب کنید.
4.  مشاهده و اضافه‌کردن اندیکاتور به چارت: پس از انتخاب اندیکاتور مووینگ اوریج، خواهید دید که نمودار این شاخص به صورت یک خط (معمولاً خط آبی) بر روی چارت قیمت نمایان می‌شود. این خط نشان‌دهنده میانگین متحرک است.
5. دسترسی به تنظیمات اندیکاتور: با قرار دادن نشانگر موس بر روی خط مووینگ اوریج (که معمولاً با اختصار MA نمایش داده می‌شود)، گزینه‌ای به شکل چرخ‌دنده ظاهر می‌شود. بر روی این گزینه کلیک کنید تا به تنظیمات اندیکاتور وارد شوید.
6. تنظیمات اندیکاتور: در این قسمت، دو بخش اصلی برای تنظیمات وجود دارد: Input و Style

الف) بخش Input

در این قسمت می‌توانید موارد زیر را تغییر دهید:

Length: این گزینه دوره زمانی استفاده‌شده برای محاسبه میانگین متحرک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 روز است، اما می‌توانید بر اساس نیاز خود این عدد را تغییر دهید.

Source: این تنظیم گزینش می‌کند که از کدام داده (مانند قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن، و …) استفاده شود. معمولاً پیش‌فرض روی Closing Price است.

Offset: با تغییر این عدد، می‌توانید مووینگ اوریج را نسبت به نمودار فعلی به جلو یا عقب حرکت دهید. مقدار پیش‌فرض 0 است.

ب) بخش Style

در این بخش شما می‌توانید ظاهر خط مووینگ اوریج را تنظیم کنید:

MA: این گزینه به شما اجازه می‌دهد رنگ، ضخامت و نوع خط مووینگ اوریج را انتخاب کنید. می‌توانید بر اساس سلیقه و نیاز خود ظاهر خط را تغییر دهید.

7. ذخیره‌سازی تنظیمات: پس از انجام تغییرات دلخواه، روی OK یا Apply کلیک کنید تا تنظیمات جدید ذخیره شوند و تغییرات بر روی چارت به‌روز شود.

با این مراحل، شما می‌توانید اندیکاتور مووینگ اوریج را به راحتی روی چارت خود قرار دهید و تنظیمات آن را بر اساس نیاز معاملاتی‌تان شخصی‌سازی کنید.

چگونه از مووینگ اوریج باید استفاده کرد؟

استفاده ازاندیکاتور موینگ اورج (Moving Average) در معاملات به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود و استراتژی‌های متعددی وجود دارند که معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور ایجاد می‌کنند. در زیر چند استراتژی رایج و پرکاربرد را معرفی می‌کنیم:

 استراتژی تقاطع یا کراس‌اوور (Crossover)

این استراتژی بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک و یا قیمت دارایی با میانگین متحرک عمل می‌کند:

تقاطع قیمت و مووینگ اوریج: زمانی که قیمت دارایی از بالای خط مووینگ اوریج عبور می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و برعکس، اگر قیمت از زیر خط مووینگ اوریج عبور کند، ممکن است نشان‌دهنده سیگنال فروش باشد.

تقاطع میانگین‌های متحرک: با استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک، مثلاً یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت و یک میانگین متحرک بلندمدت، می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کرد. اگر میانگین کوتاه‌مدت از بالای میانگین بلندمدت عبور کند، سیگنال خرید و اگر برعکس باشد، سیگنال فروش خواهد بود.

 استراتژی میانگین متحرک پاکت نامه (Moving Average Envelope)

این استراتژی شامل رسم یک محدوده درصدی بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک است. این دو خط کمک می‌کنند تا محدوده‌ای برای نوسانات قیمت تعیین شود. توجه کنید:

نوع میانگین متحرک چندان مهم نیست و بسته به نوع معامله و دیدگاه معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد.

انجام معاملات باید در زمانی صورت گیرد که روند کلی قیمت مشخص باشد، به ‌ویژه در بازارهای نوسانی.

 استراتژی میانگین متحرک روبان (Moving Average Ribbon)

این استراتژی از 6 تا 16 میانگین متحرک استفاده میکند تا یک مووینگ اوریج برای تغییرات تدریجی و  آهسته قیمت ها به معامله گران نشان دهد.

هر یک از میانگین‌ها در یک دوره زمانی متفاوت قرار دارد، و نسبت به حرکات قیمت واکنش نشان می‌دهد. به‌طور کلی، استفاده از این روبان‌ها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب شناسایی شوند.

واگرایی/همگرایی میانگین متحرک

واگرایی  و همگرایی  معمولاً در کنار اندیکاتور مکدی  MACD (Moving Average Convergence Divergence) استفاده می‌شود:

این استراتژی توانایی شناسایی روندهای صعودی و نزولی را دارد.

با توجه به نقاط واگرایی و همگرایی میانگین متحرک، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس نوسانات قیمت شناسایی کنند.

استراتژی‌های فوق تنها نمونه‌هایی از روش‌های مختلف استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج هستند. هر کدام از این استراتژی‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و می‌توانند بسته به شرایط بازار و سبک معاملاتی فردی بهینه‌سازی شوند. مهم است که معامله‌گران قبل از استفاده از هر استراتژی، آن را به صورت دقیق بررسی کرده و با استفاده از داده‌های تاریخی و تحلیل‌های مختلف، کارایی آن را بسنجند.

مووینگ اوریج باندهای بولینگر

بولینگر بندها ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناخت رفتار قیمت و نوسانات بازار به کار می‌روند. این باندها شامل سه خط اصلی هستند: خط میانگین متحرک ساده (SMA) و دو باند بالا و پایین. بولینگر بند ها به تریدر ها کمک می‌کنند تا نوسانات بازار را شناسایی کنند. فاصله بیشتر باندها از خط میانی نشان‌دهنده نوسانات بالا و عدم قطعیت است، در حالی که فاصله کمتر نشان‌دهنده ثبات و نوسانات کم است.

معامله‌گران می‌توانند بر اساس تماس قیمت با باندها سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش شناسایی کنند:

سیگنال خرید: نزدیک شدن قیمت به باند بالا، که ممکن است نشانه‌ای از بیش خریدن باشد.

سیگنال فروش: نزدیک شدن قیمت به باند پایین، که معمولاً پیش‌بینی می‌کند قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

باندهای بولینگر ابزاری مؤثر برای شناسایی سطوح خرید و فروش و ارزیابی نوسانات بازار هستند. برای استفاده بهینه، بهتر است این ابزار را با دیگر نشانه‌ها و ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

اندیکاتور CCI

میانگین متحرک و شناسایی حمایت ها و مقاومت

یکی از کاربرد های مهم میانگین متحرک (Moving Average)  پیدا کردن خطوط حمایت و مقاوت است که به دو صورت کلی است:

1. زمانی که قیمت بالای موینگ اورج باشد: نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در این حالت، اگر قیمت بعد از کاهش به خط میانگین متحرک برسد، احتمال دارد که این خط به عنوان سطح حمایت عمل کند و قیمت از آنجا بازگردد و دوباره افزایش یابد. به عبارت دیگر، معامله‌گران ممکن است در این نقطه خرید کنند، زیرا پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دوباره صعودی خواهد شد.
2. زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک برسد: این وضعیت نشان‌دهنده ورود به یک روند نزولی است. اگر قیمت به بالا برگردد و دوباره به میانگین متحرک نزدیک شود، ممکن است با مقاومت روبرو شود. در اینجا، عدم توانایی قیمت برای عبور از خط میانگین متحرک می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد و گاهاً باعث کاهش مجدد قیمت خواهد شد.

به طور کلی، میانگین متحرک می‌تواند به صورت دینامیک عمل کند و با توجه به موقعیت قیمت نسبت به آن، سطوح حمایت و مقاومت را برای معامله‌گران تعریف کند. در شرایط صعودی، میانگین متحرک به عنوان حمایت و در شرایط نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند. این ویژگی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را برای معاملات خود شناسایی کنند.

نتیجه گیری

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند روند قیمت را شناسایی کنند. این اندیکاتور به سه نوع تقسیم می‌شود:

1. میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین قیمتی که همه داده‌ها به طور مساوی در آن دخیل هستند.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگینی که به قیمت‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد و به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
3. میانگین متحرک وزنی (WMA): این میانگین متحرک به دوره های زمانیمختلف وزن میدهد و نسبت به دوتای قبلی کم کاربرد تر است.

کاربردها

شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی

تعیین نقاط ورود و خروج برای ترید

بررسی تقاطع‌ های میانگین متحرک برای سیگنال‌های معاملاتی

با اینکه میانگین متحرک ابزار مفیدی است، باید توجه داشت که تنها بر اساس داده‌های گذشته کار می‌کند و نمی‌تواند پیش‌ بینی‌ های دقیقی از آینده ارائه دهد. بنابراین بهتر است آن را با سایر روش‌های تحلیل ترکیب کنید.